PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VT с TRRCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VT с TRRCX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VT (Vanguard Total World Stock ETF) and TRRCX (T. Rowe Price Retirement 2030 Fund) are both funds - VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while TRRCX is a Target Retirement Date fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, VT returned 12.61%/yr vs 8.48%/yr for TRRCX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VT charges 0.06%/yr vs 0.59%/yr for TRRCX.

Доходность

Сравнение доходности VT и TRRCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VT показывает доходность 9.77%, что значительно выше, чем у TRRCX с доходностью 5.66%. За последние 10 лет акции VT превзошли акции TRRCX по среднегодовой доходности: 12.61% против 8.48% соответственно.

VT

1 день
0.52%
1 месяц
-0.45%
С начала года
9.77%
6 месяцев
10.59%
1 год
25.47%
3 года*
19.82%
5 лет*
10.54%
10 лет*
12.61%

TRRCX

1 день
-1.91%
1 месяц
-0.74%
С начала года
5.66%
6 месяцев
0.48%
1 год
9.16%
3 года*
11.10%
5 лет*
4.94%
10 лет*
8.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VT и TRRCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VT
Vanguard Total World Stock ETF		9.77%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%
TRRCX
T. Rowe Price Retirement 2030 Fund		5.66%8.23%10.73%16.36%-16.89%13.70%15.90%22.50%-6.36%19.46%

Correlation

The correlation between VT and TRRCX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2008 г.

0.96

The correlation between VT and TRRCX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock ETF

T. Rowe Price Retirement 2030 Fund

Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE
Часто сравнивают с TRRCX:
TRRCX с TRRHXTRRCX с TRRJXTRRCX с TRRDXTRRCX с VOOTRRCX с FBALXTRRCX с FPURXTRRCX с BIGPX

Доходность на риск

VT vs. TRRCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VT
Ранг доходности на риск VT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
TRRCX
Ранг доходности на риск TRRCX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRCX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRCX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRCX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRCX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRCX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VT c TRRCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTTRRCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.00

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
1.32

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.21

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

1.23

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.68

4.08

+7.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VT vs. TRRCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа TRRCX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и TRRCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTTRRCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.00

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.44

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.70

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.57

-0.15

Просадки

Сравнение просадок VT и TRRCX

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, примерно равная максимальной просадке TRRCX в -52.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и TRRCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTTRRCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-52.28%

+2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-7.93%

-1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-10.46%

-6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

-24.07%

-2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.24%

-28.55%

-5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-2.10%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-6.07%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.36%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VT и TRRCX

Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что VT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTTRRCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

2.97%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

8.52%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

9.77%

+3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

11.37%

+4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

12.25%

+5.01%

Сравнение комиссий VT и TRRCX

VT берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TRRCX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и TRRCX

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как TRRCX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRCX
T. Rowe Price Retirement 2030 Fund		0.00%0.00%3.38%6.16%12.05%9.43%5.45%5.44%8.83%3.82%2.66%3.76%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.63%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VT and TRRCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VT has higher volatility (4.55%) compared to TRRCX (2.97%). In terms of maximum drawdown, VT dropped -50.27% vs TRRCX's -52.28%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VT и TRRCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор