PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VT с TCAF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VT с TCAF

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VT (Vanguard Total World Stock ETF) and TCAF (T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF) are both exchange-traded funds - VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while TCAF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price. VT is passively managed, while TCAF is actively managed. Over the past year, VT returned 27.43% vs 17.29% for TCAF. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VT charges 0.06%/yr vs 0.31%/yr for TCAF.

Доходность

Сравнение доходности VT и TCAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VT показывает доходность 11.06%, что значительно выше, чем у TCAF с доходностью 4.37%.

VT

1 день
0.44%
1 месяц
1.80%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.82%
1 год
27.43%
3 года*
19.71%
5 лет*
10.65%
10 лет*
12.93%

TCAF

1 день
0.18%
1 месяц
-0.18%
С начала года
4.37%
6 месяцев
5.06%
1 год
17.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VT и TCAF

2026 (YTD)202520242023
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.06%22.43%16.49%8.14%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		4.37%15.45%20.93%9.71%

Correlation

The correlation between VT and TCAF is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г.

0.90

The correlation between VT and TCAF has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VT и TCAF

Секторы
VT
TCAF

Технологии

27.8%
34.0%

Финансовые услуги

15.9%
6.1%

Промышленность

12.0%
4.7%

Потребительский циклический сектор

9.5%
12.4%

Коммуникационные услуги

8.3%
10.5%

Здравоохранение

8.1%
17.6%

Потребительский защитный сектор

4.8%
3.3%

Энергетика

4.3%
2.6%

Сырьевые материалы

4.2%
0.1%

Коммунальные услуги

2.7%
8.7%

Недвижимость

2.4%
0.1%

Технологии

VT
27.8%
TCAF
34.0%

Финансовые услуги

VT
15.9%
TCAF
6.1%

Промышленность

VT
12.0%
TCAF
4.7%

Потребительский циклический сектор

VT
9.5%
TCAF
12.4%

Коммуникационные услуги

VT
8.3%
TCAF
10.5%

Здравоохранение

VT
8.1%
TCAF
17.6%

Потребительский защитный сектор

VT
4.8%
TCAF
3.3%

Энергетика

VT
4.3%
TCAF
2.6%

Сырьевые материалы

VT
4.2%
TCAF
0.1%

Коммунальные услуги

VT
2.7%
TCAF
8.7%

Недвижимость

VT
2.4%
TCAF
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE
Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с CGDVTCAF с TRAIXTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с TSPATCAF с PVAL

Доходность на риск

VT vs. TCAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VT
Ранг доходности на риск VT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VT c TCAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTTCAFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.37

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
1.91

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

1.43

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

5.64

+6.03

VT vs. TCAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа TCAF равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и TCAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VT и TCAF

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки TCAF в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и TCAF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTTCAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-16.37%

-33.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-11.33%

+1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-16.37%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-2.97%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-2.07%

-4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.86%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности VT и TCAF

Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что VT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTTCAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

3.60%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

9.20%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

11.77%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

13.98%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

13.98%

+3.29%

Сравнение комиссий VT и TCAF

VT берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TCAF в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и TCAF

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности TCAF в 0.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.48%0.50%0.43%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.61%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

VT and TCAF have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (5.26%) compared to TCAF (3.60%). In terms of maximum drawdown, VT dropped -50.27% vs TCAF's -16.37%.

On 1-year performance, VT leads with 27.43% vs 17.29% for TCAF. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, TCAF has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VT has performed better with a 27.43% return vs 17.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.31% for TCAF.

VT has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.48% for TCAF.

VT is categorized as Global Equities, while TCAF is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Vanguard and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.06% for VT and 0.31% for TCAF.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VT и TCAF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор