PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VT с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VT с T

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VT (Vanguard Total World Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while T (AT&T Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VT returned 12.93%/yr vs 3.33%/yr for T. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VT и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VT показывает доходность 11.06%, что значительно выше, чем у T с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции VT превзошли акции T по среднегодовой доходности: 12.93% против 3.33% соответственно.

VT

1 день
0.44%
1 месяц
0.57%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.82%
1 год
25.83%
3 года*
19.71%
5 лет*
10.65%
10 лет*
12.93%

T

1 день
2.52%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-12.96%
3 года*
20.58%
5 лет*
7.38%
10 лет*
3.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VT и T

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.06%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%
T
AT&T Inc.		-2.96%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between VT and T is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г.

0.44

The correlation between VT and T shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock ETF

AT&T Inc.

Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE
Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F

Доходность на риск

VT vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VT
Ранг доходности на риск VT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
T
Ранг доходности на риск T: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VT c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
-0.59

+2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
-0.72

+3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.92

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

-0.59

+3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

-1.22

+12.89

VT vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VT и T

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и T.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-64.15%

+13.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-21.87%

+12.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-21.87%

+5.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

-32.01%

+5.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.24%

-42.35%

+8.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-18.12%

+16.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-15.72%

+8.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

10.64%

-8.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VT и T

Текущая волатильность для Vanguard Total World Stock ETF (VT) составляет 5.26%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что VT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

8.21%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

17.80%

-6.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

22.13%

-8.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

24.01%

-7.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

23.73%

-6.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и T

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности T в 4.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
T
AT&T Inc.		4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.61%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

VT and T have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (8.21%) compared to VT (5.26%). In terms of maximum drawdown, VT dropped -50.27% vs T's -64.15%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VT и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор