PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VT с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VT с SPYV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VT (Vanguard Total World Stock ETF) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VT returned 12.93%/yr vs 12.08%/yr for SPYV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VT charges 0.06%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.

Доходность

Сравнение доходности VT и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VT показывает доходность 11.06%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 8.25%. За последние 10 лет акции VT превзошли акции SPYV по среднегодовой доходности: 12.93% против 12.08% соответственно.

VT

1 день
0.44%
1 месяц
0.57%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.82%
1 год
25.83%
3 года*
19.71%
5 лет*
10.65%
10 лет*
12.93%

SPYV

1 день
0.69%
1 месяц
1.81%
С начала года
8.25%
6 месяцев
8.02%
1 год
20.65%
3 года*
15.13%
5 лет*
10.98%
10 лет*
12.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VT и SPYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.06%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		8.25%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%

Correlation

The correlation between VT and SPYV is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г.

0.87

The correlation between VT and SPYV has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VT и SPYV

Секторы
VT
SPYV

Технологии

27.8%
21.5%

Финансовые услуги

15.9%
14.5%

Промышленность

12.0%
10.8%

Потребительский циклический сектор

9.5%
11.2%

Коммуникационные услуги

8.3%
3.2%

Здравоохранение

8.1%
11.6%

Потребительский защитный сектор

4.8%
9.1%

Энергетика

4.3%
7.1%

Сырьевые материалы

4.2%
3.4%

Коммунальные услуги

2.7%
4.3%

Недвижимость

2.4%
3.3%

Технологии

VT
27.8%
SPYV
21.5%

Финансовые услуги

VT
15.9%
SPYV
14.5%

Промышленность

VT
12.0%
SPYV
10.8%

Потребительский циклический сектор

VT
9.5%
SPYV
11.2%

Коммуникационные услуги

VT
8.3%
SPYV
3.2%

Здравоохранение

VT
8.1%
SPYV
11.6%

Потребительский защитный сектор

VT
4.8%
SPYV
9.1%

Энергетика

VT
4.3%
SPYV
7.1%

Сырьевые материалы

VT
4.2%
SPYV
3.4%

Коммунальные услуги

VT
2.7%
SPYV
4.3%

Недвижимость

VT
2.4%
SPYV
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD

Доходность на риск

VT vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VT
Ранг доходности на риск VT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VT c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTSPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.08

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.92

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

3.33

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

12.73

-1.06

VT vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VT и SPYV

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-58.45%

+8.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-6.22%

-3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-17.54%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

-17.89%

-8.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.24%

-36.89%

+2.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-0.18%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-8.71%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

1.63%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности VT и SPYV

Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что VT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

2.70%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

7.26%

+3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

9.97%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

14.42%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

16.94%

+0.33%

Сравнение комиссий VT и SPYV

VT берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и SPYV

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности SPYV в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.68%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.61%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

VT and SPYV have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (5.26%) compared to SPYV (2.70%). In terms of maximum drawdown, VT dropped -50.27% vs SPYV's -58.45%.

On 10-year performance, VT leads with 12.93% vs 12.08% for SPYV. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VT has performed better with a 12.93% return vs 12.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.06% for VT.

SPYV has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 1.61% for VT.

VT is categorized as Global Equities, while SPYV is S&P 500. VT tracks FTSE Global All Cap Index, while SPYV tracks S&P 500 Value Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.06% for VT and 0.04% for SPYV.

SPYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VT и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор