PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VT с SPUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VT с SPUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VT (Vanguard Total World Stock ETF) and SPUS (SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF) are both exchange-traded funds - VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while SPUS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VT returned 10.99%/yr vs 17.46%/yr for SPUS. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VT charges 0.06%/yr vs 0.45%/yr for SPUS.

Доходность

Сравнение доходности VT и SPUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VT показывает доходность 12.24%, что значительно ниже, чем у SPUS с доходностью 15.82%.

VT

1 день
-0.88%
1 месяц
4.91%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.14%
1 год
29.24%
3 года*
20.93%
5 лет*
10.99%
10 лет*
12.74%

SPUS

1 день
-0.86%
1 месяц
9.49%
С начала года
15.82%
6 месяцев
15.21%
1 год
40.24%
3 года*
24.89%
5 лет*
17.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VT и SPUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.24%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%0.97%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		15.82%19.77%26.49%34.24%-22.76%35.92%25.68%0.81%

Correlation

The correlation between VT and SPUS is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2019 г.

0.90

The correlation between VT and SPUS has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VT и SPUS

Секторы
VT
SPUS

Технологии

27.8%
57.3%

Финансовые услуги

15.9%

-

Промышленность

12.0%
7.0%

Потребительский циклический сектор

9.5%
7.3%

Коммуникационные услуги

8.3%
6.4%

Здравоохранение

8.1%
11.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
2.9%

Энергетика

4.3%
3.3%

Сырьевые материалы

4.2%
3.0%

Коммунальные услуги

2.7%
0.3%

Недвижимость

2.4%
1.4%

Технологии

VT
27.8%
SPUS
57.3%

Финансовые услуги

VT
15.9%
SPUS

-

Промышленность

VT
12.0%
SPUS
7.0%

Потребительский циклический сектор

VT
9.5%
SPUS
7.3%

Коммуникационные услуги

VT
8.3%
SPUS
6.4%

Здравоохранение

VT
8.1%
SPUS
11.1%

Потребительский защитный сектор

VT
4.8%
SPUS
2.9%

Энергетика

VT
4.3%
SPUS
3.3%

Сырьевые материалы

VT
4.2%
SPUS
3.0%

Коммунальные услуги

VT
2.7%
SPUS
0.3%

Недвижимость

VT
2.4%
SPUS
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock ETF

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE
Часто сравнивают с SPUS:
SPUS с HLALSPUS с SPYSPUS с VOOSPUS с SPTESPUS с SPWOSPUS с SPRESPUS с UMMA

Доходность на риск

VT vs. SPUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VT
Ранг доходности на риск VT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SPUS
Ранг доходности на риск SPUS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VT c SPUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTSPUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

2.86

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.20

3.79

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.49

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.04

3.79

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.53

16.32

-2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VT vs. SPUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPUS равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и SPUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTSPUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.86

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.91

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.91

-0.48

Просадки

Сравнение просадок VT и SPUS

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки SPUS в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и SPUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTSPUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-30.80%

-19.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-10.66%

+0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-22.82%

+6.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

-28.06%

+1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.86%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-6.21%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.47%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VT и SPUS

Vanguard Total World Stock ETF (VT) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) имеют волатильность 3.83% и 4.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTSPUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

4.00%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

10.84%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

14.16%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

19.23%

-3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

21.28%

-4.05%

Сравнение комиссий VT и SPUS

VT берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SPUS в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и SPUS

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности SPUS в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		0.52%0.60%0.70%0.87%1.21%1.15%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

VT and SPUS have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPUS has higher volatility (4.00%) compared to VT (3.83%). In terms of maximum drawdown, VT dropped -50.27% vs SPUS's -30.80%.

On 5-year performance, SPUS leads with 17.46% vs 10.99% for VT. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VT has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPUS has performed better with a 17.46% return vs 10.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.45% for SPUS.

VT has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.52% for SPUS.

VT is categorized as Global Equities, while SPUS is S&P 500. VT tracks FTSE Global All Cap Index, while SPUS tracks S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. They also come from different issuers: Vanguard and SP Funds. Their fees differ too: 0.06% for VT and 0.45% for SPUS.

SPUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VT и SPUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор