PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VT с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VT с QYLD

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VT (Vanguard Total World Stock ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. Over the past 10 years, VT returned 13.03%/yr vs 9.92%/yr for QYLD. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VT charges 0.06%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности VT и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VT показывает доходность 12.78%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 8.36%. За последние 10 лет акции VT превзошли акции QYLD по среднегодовой доходности: 13.03% против 9.92% соответственно.

VT

1 день
1.55%
1 месяц
3.39%
С начала года
12.78%
6 месяцев
13.56%
1 год
29.41%
3 года*
19.92%
5 лет*
11.15%
10 лет*
13.03%

QYLD

1 день
0.66%
1 месяц
2.81%
С начала года
8.36%
6 месяцев
10.14%
1 год
23.80%
3 года*
13.95%
5 лет*
8.41%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VT и QYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.78%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		8.36%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%

Correlation

The correlation between VT and QYLD is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г.

0.75

The correlation between VT and QYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VT и QYLD

Секторы
VT
QYLD

Технологии

27.8%
58.7%

Финансовые услуги

15.9%
0.2%

Промышленность

12.0%
2.6%

Потребительский циклический сектор

9.5%
11.4%

Коммуникационные услуги

8.3%
14.3%

Здравоохранение

8.1%
3.7%

Потребительский защитный сектор

4.8%
6.4%

Энергетика

4.3%
0.5%

Сырьевые материалы

4.2%
1.0%

Коммунальные услуги

2.7%
1.2%

Недвижимость

2.4%
0.1%

Технологии

VT
27.8%
QYLD
58.7%

Финансовые услуги

VT
15.9%
QYLD
0.2%

Промышленность

VT
12.0%
QYLD
2.6%

Потребительский циклический сектор

VT
9.5%
QYLD
11.4%

Коммуникационные услуги

VT
8.3%
QYLD
14.3%

Здравоохранение

VT
8.1%
QYLD
3.7%

Потребительский защитный сектор

VT
4.8%
QYLD
6.4%

Энергетика

VT
4.3%
QYLD
0.5%

Сырьевые материалы

VT
4.2%
QYLD
1.0%

Коммунальные услуги

VT
2.7%
QYLD
1.2%

Недвижимость

VT
2.4%
QYLD
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

VT vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VT
Ранг доходности на риск VT: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VT c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.61

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.62

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.58

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

4.81

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.29

27.11

-13.82

VT vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLD равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VT и QYLD

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-24.75%

-25.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-4.97%

-4.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-19.06%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

-24.61%

-1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.24%

-24.75%

-9.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

0.00%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-3.83%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

0.88%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VT и QYLD

Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что VT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

3.87%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

7.86%

+3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

9.19%

+4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

14.77%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

15.53%

+1.75%

Сравнение комиссий VT и QYLD

VT берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и QYLD

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности QYLD в 11.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.41%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.58%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

VT and QYLD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (5.46%) compared to QYLD (3.87%). In terms of maximum drawdown, VT dropped -50.27% vs QYLD's -24.75%.

On 10-year performance, VT leads with 13.03% vs 9.92% for QYLD. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, QYLD has been the lower-risk option at 3.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VT has performed better with a 13.03% return vs 9.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.

QYLD has the higher dividend yield at 11.41%, compared with 1.58% for VT.

VT is categorized as Global Equities, while QYLD is Nasdaq-100. VT tracks FTSE Global All Cap Index, while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. They also come from different issuers: Vanguard and Global X. Their fees differ too: 0.06% for VT and 0.60% for QYLD.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VT и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор