Сравнение VT с INKM

С начала года, VT показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у INKM с доходностью 2.48%. За последние 10 лет акции VT превзошли акции INKM по среднегодовой доходности: 11.64% против 5.48% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VT берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии INKM в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INKM равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и INKM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VT и INKM составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности INKM в 5.01%

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки INKM в -28.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и INKM.

Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что VT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INKM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.