PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VT с HGER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VT с HGER

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VT (Vanguard Total World Stock ETF) and HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) are both exchange-traded funds - VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while HGER is a Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, VT returned 19.71%/yr vs 19.07%/yr for HGER. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. VT charges 0.06%/yr vs 0.68%/yr for HGER.

Доходность

Сравнение доходности VT и HGER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VT показывает доходность 11.06%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 21.56%.

VT

1 день
0.44%
1 месяц
0.57%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.82%
1 год
25.83%
3 года*
19.71%
5 лет*
10.65%
10 лет*
12.93%

HGER

1 день
-0.46%
1 месяц
-9.24%
С начала года
21.56%
6 месяцев
21.36%
1 год
31.96%
3 года*
19.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VT и HGER

2026 (YTD)2025202420232022
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.06%22.43%16.49%22.02%-15.87%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		21.56%20.08%9.25%1.93%9.66%

Correlation

The correlation between VT and HGER is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2022 г.

0.18

The correlation between VT and HGER shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VT и HGER

Секторы
VT
HGER

Технологии

27.8%

-

Финансовые услуги

15.9%

-

Промышленность

12.0%

-

Потребительский циклический сектор

9.5%

-

Коммуникационные услуги

8.3%

-

Здравоохранение

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

4.3%

-

Сырьевые материалы

4.2%
103.6%

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

2.4%

-

Технологии

VT
27.8%
HGER

-

Финансовые услуги

VT
15.9%
HGER

-

Промышленность

VT
12.0%
HGER

-

Потребительский циклический сектор

VT
9.5%
HGER

-

Коммуникационные услуги

VT
8.3%
HGER

-

Здравоохранение

VT
8.1%
HGER

-

Потребительский защитный сектор

VT
4.8%
HGER

-

Энергетика

VT
4.3%
HGER

-

Сырьевые материалы

VT
4.2%
HGER
103.6%

Коммунальные услуги

VT
2.7%
HGER

-

Недвижимость

VT
2.4%
HGER

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock ETF

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE
Часто сравнивают с HGER:
HGER с PDBCHGER с GSGHGER с SPYHGER с DBCHGER с PWSHGER с DJPHGER с VOO

Доходность на риск

VT vs. HGER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VT
Ранг доходности на риск VT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
HGER
Ранг доходности на риск HGER: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VT c HGER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTHGERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.88

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.51

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

3.26

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

11.51

+0.16

VT vs. HGER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HGER равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и HGER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VT и HGER

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и HGER.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTHGERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-23.31%

-26.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-9.86%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-9.86%

-6.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-9.86%

+7.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-7.65%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.78%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VT и HGER

Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что VT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTHGERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

3.70%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

14.85%

-3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

17.10%

-3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

17.62%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

17.62%

-0.35%

Сравнение комиссий VT и HGER

VT берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии HGER в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и HGER

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности HGER в 5.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		5.83%7.09%3.28%7.24%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.61%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

VT and HGER have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (5.26%) compared to HGER (3.70%). In terms of maximum drawdown, VT dropped -50.27% vs HGER's -23.31%.

On 3-year performance, VT leads with 19.71% vs 19.07% for HGER. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, HGER has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VT has performed better with a 19.71% return vs 19.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.68% for HGER.

HGER has the higher dividend yield at 5.83%, compared with 1.61% for VT.

VT is categorized as Global Equities, while HGER is Commodities. VT tracks FTSE Global All Cap Index, while HGER tracks Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Vanguard and Harbor. Their fees differ too: 0.06% for VT and 0.68% for HGER.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VT и HGER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор