PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VT с FEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VT с FEPI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VT (Vanguard Total World Stock ETF) and FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while FEPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. VT is passively managed, while FEPI is actively managed. Over the past year, VT returned 29.41% vs 29.40% for FEPI. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VT charges 0.06%/yr vs 0.65%/yr for FEPI.

Доходность

Сравнение доходности VT и FEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VT показывает доходность 12.78%, что значительно выше, чем у FEPI с доходностью 8.42%.

VT

1 день
1.55%
1 месяц
3.39%
С начала года
12.78%
6 месяцев
13.56%
1 год
29.41%
3 года*
19.92%
5 лет*
11.15%
10 лет*
13.03%

FEPI

1 день
2.85%
1 месяц
1.58%
С начала года
8.42%
6 месяцев
10.88%
1 год
29.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VT и FEPI

2026 (YTD)202520242023
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.78%22.43%16.49%10.14%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		8.42%18.33%15.69%11.75%

Correlation

The correlation between VT and FEPI is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г.

0.78

The correlation between VT and FEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VT и FEPI

Секторы
VT
FEPI

Технологии

27.8%
65.5%

Финансовые услуги

15.9%

-

Промышленность

12.0%

-

Потребительский циклический сектор

9.5%
12.4%

Коммуникационные услуги

8.3%
19.6%

Здравоохранение

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

4.3%

-

Сырьевые материалы

4.2%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

2.4%

-

Технологии

VT
27.8%
FEPI
65.5%

Финансовые услуги

VT
15.9%
FEPI

-

Промышленность

VT
12.0%
FEPI

-

Потребительский циклический сектор

VT
9.5%
FEPI
12.4%

Коммуникационные услуги

VT
8.3%
FEPI
19.6%

Здравоохранение

VT
8.1%
FEPI

-

Потребительский защитный сектор

VT
4.8%
FEPI

-

Энергетика

VT
4.3%
FEPI

-

Сырьевые материалы

VT
4.2%
FEPI

-

Коммунальные услуги

VT
2.7%
FEPI

-

Недвижимость

VT
2.4%
FEPI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock ETF

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE
Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с YMAXFEPI с QDTEFEPI с YMAGFEPI с CEPI

Доходность на риск

VT vs. FEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VT
Ранг доходности на риск VT: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VT c FEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTFEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.71

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.28

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.31

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

2.29

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.29

7.48

+5.81

VT vs. FEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEPI равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и FEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VT и FEPI

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и FEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTFEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-23.56%

-26.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-12.91%

+3.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-3.24%

+2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-3.51%

-3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

3.94%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности VT и FEPI

Текущая волатильность для Vanguard Total World Stock ETF (VT) составляет 5.46%, в то время как у REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что VT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTFEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

6.42%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

13.68%

-2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

17.31%

-3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

19.19%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

19.19%

-1.91%

Сравнение комиссий VT и FEPI

VT берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FEPI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и FEPI

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности FEPI в 24.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		24.96%25.48%27.18%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.58%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

VT and FEPI have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEPI has higher volatility (6.42%) compared to VT (5.46%). In terms of maximum drawdown, VT dropped -50.27% vs FEPI's -23.56%.

On 1-year performance, VT leads with 29.41% vs 29.40% for FEPI. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VT has been the lower-risk option at 5.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VT has performed better with a 29.41% return vs 29.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.65% for FEPI.

FEPI has the higher dividend yield at 24.96%, compared with 1.58% for VT.

VT is categorized as Global Equities, while FEPI is Derivative Income. They also come from different issuers: Vanguard and REX. Their fees differ too: 0.06% for VT and 0.65% for FEPI.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VT и FEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор