PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VT с FEOE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VT с FEOE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VT (Vanguard Total World Stock ETF) and FEOE (First Eagle Overseas Equity ETF) are both exchange-traded funds - VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while FEOE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by First Eagle. VT is passively managed, while FEOE is actively managed. Over the past year, VT returned 25.83% vs 28.89% for FEOE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VT charges 0.06%/yr vs 0.50%/yr for FEOE.

Доходность

Сравнение доходности VT и FEOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VT показывает доходность 11.06%, а FEOE немного ниже – 11.04%.

VT

1 день
0.44%
1 месяц
0.57%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.82%
1 год
25.83%
3 года*
19.71%
5 лет*
10.65%
10 лет*
12.93%

FEOE

1 день
0.09%
1 месяц
-1.29%
С начала года
11.04%
6 месяцев
12.65%
1 год
28.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VT и FEOE

2026 (YTD)20252024
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.06%22.43%0.27%
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		11.04%41.33%-0.74%

Correlation

The correlation between VT and FEOE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г.

0.76

The correlation between VT and FEOE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VT и FEOE

Секторы
VT
FEOE

Технологии

27.8%
12.7%

Финансовые услуги

15.9%
13.4%

Промышленность

12.0%
15.3%

Потребительский циклический сектор

9.5%
11.7%

Коммуникационные услуги

8.3%
0.7%

Здравоохранение

8.1%
3.8%

Потребительский защитный сектор

4.8%
21.4%

Энергетика

4.3%
8.0%

Сырьевые материалы

4.2%
10.4%

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

2.4%
2.6%

Технологии

VT
27.8%
FEOE
12.7%

Финансовые услуги

VT
15.9%
FEOE
13.4%

Промышленность

VT
12.0%
FEOE
15.3%

Потребительский циклический сектор

VT
9.5%
FEOE
11.7%

Коммуникационные услуги

VT
8.3%
FEOE
0.7%

Здравоохранение

VT
8.1%
FEOE
3.8%

Потребительский защитный сектор

VT
4.8%
FEOE
21.4%

Энергетика

VT
4.3%
FEOE
8.0%

Сырьевые материалы

VT
4.2%
FEOE
10.4%

Коммунальные услуги

VT
2.7%
FEOE

-

Недвижимость

VT
2.4%
FEOE
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock ETF

First Eagle Overseas Equity ETF

Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE
Часто сравнивают с FEOE:
FEOE с SGIIXFEOE с FEGEFEOE с HAPFEOE с DWMFFEOE с IHDGFEOE с DFIVFEOE с EFAS

Доходность на риск

VT vs. FEOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VT
Ранг доходности на риск VT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FEOE
Ранг доходности на риск FEOE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEOE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEOE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEOE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEOE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEOE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VT c FEOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTFEOEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.94

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.55

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

2.36

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

8.23

+3.44

VT vs. FEOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEOE равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и FEOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VT и FEOE

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки FEOE в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и FEOE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTFEOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-12.27%

-38.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-12.27%

+2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-3.50%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-1.83%

-5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

3.53%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VT и FEOE

Vanguard Total World Stock ETF (VT) и First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) имеют волатильность 5.26% и 5.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTFEOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

5.11%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

12.96%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

14.99%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

15.85%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

15.85%

+1.42%

Сравнение комиссий VT и FEOE

VT берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FEOE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и FEOE

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности FEOE в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		1.37%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.61%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

VT and FEOE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (5.26%) compared to FEOE (5.11%). In terms of maximum drawdown, VT dropped -50.27% vs FEOE's -12.27%.

On 1-year performance, FEOE leads with 28.89% vs 25.83% for VT. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, FEOE has been the lower-risk option at 5.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEOE has performed better with a 28.89% return vs 25.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.50% for FEOE.

VT has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 1.37% for FEOE.

VT is categorized as Global Equities, while FEOE is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Vanguard and First Eagle. Their fees differ too: 0.06% for VT and 0.50% for FEOE.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VT и FEOE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор