PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VT с DRIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VT с DRIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VT (Vanguard Total World Stock ETF) and DRIV (Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF) are both Global Equities funds - VT tracks the FTSE Global All Cap Index while DRIV tracks the Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VT returned 10.99%/yr vs 9.49%/yr for DRIV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VT charges 0.06%/yr vs 0.68%/yr for DRIV.

Доходность

Сравнение доходности VT и DRIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VT показывает доходность 12.24%, что значительно ниже, чем у DRIV с доходностью 42.27%.

VT

1 день
-0.88%
1 месяц
4.91%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.14%
1 год
29.24%
3 года*
20.93%
5 лет*
10.99%
10 лет*
12.74%

DRIV

1 день
-1.04%
1 месяц
12.34%
С начала года
42.27%
6 месяцев
41.87%
1 год
92.43%
3 года*
21.80%
5 лет*
9.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VT и DRIV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.24%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-11.10%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		42.27%30.42%-5.04%26.14%-34.13%27.80%62.76%28.54%-21.49%

Correlation

The correlation between VT and DRIV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2018 г.

0.87

The correlation between VT and DRIV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VT и DRIV

Секторы
VT
DRIV

Технологии

27.8%
34.0%

Финансовые услуги

15.9%

-

Промышленность

12.0%
19.4%

Потребительский циклический сектор

9.5%
26.8%

Коммуникационные услуги

8.3%
5.4%

Здравоохранение

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

4.3%

-

Сырьевые материалы

4.2%
14.4%

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

2.4%

-

Технологии

VT
27.8%
DRIV
34.0%

Финансовые услуги

VT
15.9%
DRIV

-

Промышленность

VT
12.0%
DRIV
19.4%

Потребительский циклический сектор

VT
9.5%
DRIV
26.8%

Коммуникационные услуги

VT
8.3%
DRIV
5.4%

Здравоохранение

VT
8.1%
DRIV

-

Потребительский защитный сектор

VT
4.8%
DRIV

-

Энергетика

VT
4.3%
DRIV

-

Сырьевые материалы

VT
4.2%
DRIV
14.4%

Коммунальные услуги

VT
2.7%
DRIV

-

Недвижимость

VT
2.4%
DRIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock ETF

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE
Часто сравнивают с DRIV:
DRIV с IDRVDRIV с KARSDRIV с LITDRIV с QCLNDRIV с WCLDDRIV с VOODRIV с VGT

Доходность на риск

VT vs. DRIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VT
Ранг доходности на риск VT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DRIV
Ранг доходности на риск DRIV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VT c DRIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTDRIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

3.70

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.20

4.35

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.55

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.04

6.92

-3.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.53

24.10

-10.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VT vs. DRIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 2.31, что ниже коэффициента Шарпа DRIV равного 3.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и DRIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTDRIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

3.70

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.35

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.54

-0.11

Просадки

Сравнение просадок VT и DRIV

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки DRIV в -41.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и DRIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTDRIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-41.93%

-8.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-13.43%

+3.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-34.18%

+17.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

-41.93%

+15.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-1.04%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-15.13%

+8.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

3.85%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VT и DRIV

Текущая волатильность для Vanguard Total World Stock ETF (VT) составляет 3.83%, в то время как у Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что VT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTDRIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

9.36%

-5.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

19.29%

-9.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

25.14%

-12.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

27.07%

-11.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

27.40%

-10.17%

Сравнение комиссий VT и DRIV

VT берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DRIV в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и DRIV

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности DRIV в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		0.75%1.07%2.07%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

VT and DRIV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRIV has higher volatility (9.36%) compared to VT (3.83%). In terms of maximum drawdown, VT dropped -50.27% vs DRIV's -41.93%.

On 5-year performance, VT leads with 10.99% vs 9.49% for DRIV. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VT has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VT has performed better with a 10.99% return vs 9.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.68% for DRIV.

VT has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.75% for DRIV.

VT tracks FTSE Global All Cap Index, while DRIV tracks Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. They also come from different issuers: Vanguard and Global X. Their fees differ too: 0.06% for VT and 0.68% for DRIV.

DRIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VT и DRIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор