Сравнение VSVNX с PMTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).
VSVNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VSVNX и PMTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSVNX и PMTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VSVNX Vanguard Target Retirement 2070 Fund | -1.45% | 21.43% | 14.38% | 20.45% | 1.72% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -1.40% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | 0.19% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSVNX показывает доходность -1.45%, а PMTIX немного выше – -1.40%.
VSVNX
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 19.95%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMTIX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.78%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 8.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSVNX и PMTIX
VSVNX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии PMTIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSVNX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск
VSVNX
PMTIX
Сравнение VSVNX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSVNX | PMTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.13 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.67 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.50 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | 6.98 | +1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSVNX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.13 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.47 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между VSVNX и PMTIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSVNX и PMTIX
Дивидендная доходность VSVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности PMTIX в 9.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSVNX Vanguard Target Retirement 2070 Fund | 1.85% | 1.82% | 1.79% | 1.57% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 9.83% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок VSVNX и PMTIX
Максимальная просадка VSVNX за все время составила -15.39%, что меньше максимальной просадки PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSVNX и PMTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSVNX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.39% | -52.14% | +36.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.50% | -7.49% | -3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.53% | -4.15% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -6.83% | +4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 1.61% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSVNX и PMTIX
Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что VSVNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSVNX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 3.92% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 5.89% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.96% | 9.92% | +5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.73% | 10.56% | +3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.73% | 11.21% | +2.52% |