PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSVNX с FIKFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSVNX с FIKFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSVNX (Vanguard Target Retirement 2070 Fund) and FIKFX (Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class) are both Target Retirement Date funds. Over the past 3 years, VSVNX returned 19.42%/yr vs 7.55%/yr for FIKFX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSVNX charges 0.08%/yr vs 0.12%/yr for FIKFX.

Доходность

Сравнение доходности VSVNX и FIKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSVNX показывает доходность 11.35%, что значительно выше, чем у FIKFX с доходностью 3.86%.

VSVNX

1 день
-0.73%
1 месяц
3.54%
С начала года
11.35%
6 месяцев
12.10%
1 год
26.98%
3 года*
19.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

FIKFX

1 день
-0.31%
1 месяц
1.11%
С начала года
3.86%
6 месяцев
4.08%
1 год
9.62%
3 года*
7.55%
5 лет*
3.12%
10 лет*
4.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSVNX и FIKFX

2026 (YTD)2025202420232022
VSVNX
Vanguard Target Retirement 2070 Fund		11.35%21.43%14.38%20.45%1.72%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		3.86%9.23%4.96%8.28%-2.05%

Correlation

The correlation between VSVNX and FIKFX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2022 г.

0.69

The correlation between VSVNX and FIKFX shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VSVNX и FIKFX

Секторы
VSVNX
FIKFX

Технологии

27.3%
25.8%

Финансовые услуги

16.1%
17.2%

Промышленность

12.4%
11.7%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.4%

Здравоохранение

8.3%
9.1%

Коммуникационные услуги

8.0%
8.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.2%

Энергетика

4.3%
4.7%

Сырьевые материалы

4.3%
4.1%

Коммунальные услуги

2.7%
2.8%

Недвижимость

2.5%
2.1%

Технологии

VSVNX
27.3%
FIKFX
25.8%

Финансовые услуги

VSVNX
16.1%
FIKFX
17.2%

Промышленность

VSVNX
12.4%
FIKFX
11.7%

Потребительский циклический сектор

VSVNX
9.4%
FIKFX
9.4%

Здравоохранение

VSVNX
8.3%
FIKFX
9.1%

Коммуникационные услуги

VSVNX
8.0%
FIKFX
8.0%

Потребительский защитный сектор

VSVNX
4.8%
FIKFX
5.2%

Энергетика

VSVNX
4.3%
FIKFX
4.7%

Сырьевые материалы

VSVNX
4.3%
FIKFX
4.1%

Коммунальные услуги

VSVNX
2.7%
FIKFX
2.8%

Недвижимость

VSVNX
2.5%
FIKFX
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2070 Fund

Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class

Часто сравнивают с VSVNX:
VSVNX с VOOVSVNX с VLXVXVSVNX с SWYOXVSVNX с VTIVSVNX с FFSFXVSVNX с VTIVXVSVNX с JUEMX
Часто сравнивают с FIKFX:
FIKFX с VTINXFIKFX с IRTRFIKFX с FZROXFIKFX с FIPDXFIKFX с VTMFXFIKFX с PRBLXFIKFX с BNDW

Доходность на риск

VSVNX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSVNX
Ранг доходности на риск VSVNX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSVNX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSVNX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSVNX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSVNX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSVNX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FIKFX
Ранг доходности на риск FIKFX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKFX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKFX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSVNX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSVNXFIKFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.53

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.77

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.51

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

3.05

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.64

13.57

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSVNX vs. FIKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSVNX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIKFX равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSVNX и FIKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSVNXFIKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.53

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

1.01

+0.31

Просадки

Сравнение просадок VSVNX и FIKFX

Максимальная просадка VSVNX за все время составила -15.39%, примерно равная максимальной просадке FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSVNX и FIKFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSVNXFIKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.39%

-15.03%

-0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-3.32%

-5.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.53%

-4.76%

-9.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.31%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-1.72%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

0.74%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VSVNX и FIKFX

Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что VSVNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSVNXFIKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

1.52%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

3.31%

+5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.43%

4.00%

+7.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.69%

5.12%

+8.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.69%

4.44%

+9.25%

Сравнение комиссий VSVNX и FIKFX

VSVNX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FIKFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSVNX и FIKFX

Дивидендная доходность VSVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности FIKFX в 3.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		3.20%3.40%3.13%2.85%3.06%2.04%2.18%7.27%2.94%1.89%1.65%1.39%
VSVNX
Vanguard Target Retirement 2070 Fund		1.63%1.82%1.79%1.57%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VSVNX and FIKFX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSVNX has higher volatility (3.48%) compared to FIKFX (1.52%). In terms of maximum drawdown, VSVNX dropped -15.39% vs FIKFX's -15.03%.

FIKFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSVNX и FIKFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор