Сравнение VSTSX с TAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX).
VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности VSTSX и TAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSTSX и TAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | -3.97% | 17.16% | 23.27% | 26.54% | -19.49% | 25.75% | 21.02% | 30.81% | -5.15% | 20.21% |
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | -8.29% | 9.98% | 21.14% | 32.23% | -24.86% | 29.16% | 20.55% | 35.06% | -14.09% | 18.53% |
Доходность по периодам
С начала года, VSTSX показывает доходность -3.97%, что значительно выше, чем у TAGRX с доходностью -8.29%.
VSTSX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- —
TAGRX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -8.29%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSTSX и TAGRX
VSTSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии TAGRX в 1.01%.
Доходность на риск
VSTSX vs. TAGRX — Ранг доходности на риск
VSTSX
TAGRX
Сравнение VSTSX c TAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSTSX | TAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.40 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 0.70 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.10 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.56 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 1.91 | +5.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSTSX | TAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.40 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.36 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.46 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между VSTSX и TAGRX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTSX и TAGRX
Дивидендная доходность VSTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности TAGRX в 13.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | 1.19% | 1.13% | 1.27% | 1.43% | 1.67% | 1.23% | 1.44% | 1.79% | 2.07% | 1.74% | 0.00% | 0.00% |
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | 13.18% | 12.09% | 13.00% | 6.67% | 6.76% | 7.82% | 0.30% | 0.53% | 14.05% | 8.22% | 2.96% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок VSTSX и TAGRX
Максимальная просадка VSTSX за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки TAGRX в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTSX и TAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSTSX | TAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.97% | -58.45% | +23.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -14.04% | +1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.35% | -29.10% | +3.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -11.64% | +5.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -11.57% | +6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 4.13% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSTSX и TAGRX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что VSTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSTSX | TAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 5.19% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 10.11% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 18.91% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 20.21% | -2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.86% | 20.50% | -1.64% |