PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSTSX с PXNIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSTSX с PXNIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) и Pax International Sustainable Economy Fund Institutional Class (PXNIX).

VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. PXNIX управляется Pax World Funds.

Доходность

Сравнение доходности VSTSX и PXNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) и Pax International Sustainable Economy Fund Institutional Class (PXNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSTSX и PXNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		-3.97%17.16%23.27%26.54%-19.49%25.75%21.02%30.81%-5.15%20.21%
PXNIX
Pax International Sustainable Economy Fund Institutional Class		-0.82%28.91%5.03%19.28%-17.81%11.23%10.79%23.03%-12.92%22.87%

Доходность по периодам

С начала года, VSTSX показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у PXNIX с доходностью -0.82%.

VSTSX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.95%
1 год
17.75%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.51%
10 лет*
—

PXNIX

1 день
3.15%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
2.74%
1 год
18.75%
3 года*
13.75%
5 лет*
7.18%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Pax International Sustainable Economy Fund Institutional Class

Часто сравнивают с VSTSX:
VSTSX с VIIIXVSTSX с VTIVSTSX с VIGIXVSTSX с VOOVSTSX с DFREXVSTSX с JBSSXVSTSX с VFIAX
Часто сравнивают с PXNIX:
PXNIX с SPYPXNIX с PTYPXNIX с PXWIXPXNIX с FSKAXPXNIX с POGSXPXNIX с VESGXPXNIX с YFSIX

Сравнение комиссий VSTSX и PXNIX

VSTSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PXNIX в 0.47%.

PXNIX
Pax International Sustainable Economy Fund Institutional Class
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

VSTSX vs. PXNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSTSX
Ранг доходности на риск VSTSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTSX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PXNIX
Ранг доходности на риск PXNIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXNIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXNIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXNIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXNIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXNIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSTSX c PXNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) и Pax International Sustainable Economy Fund Institutional Class (PXNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSTSXPXNIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.10

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.57

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.53

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.25

5.90

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSTSX vs. PXNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSTSX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PXNIX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSTSX и PXNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSTSXPXNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.10

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.45

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.52

+0.19

Корреляция

Корреляция между VSTSX и PXNIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSTSX и PXNIX

Дивидендная доходность VSTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности PXNIX в 7.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		1.19%1.13%1.27%1.43%1.67%1.23%1.44%1.79%2.07%1.74%0.00%0.00%
PXNIX
Pax International Sustainable Economy Fund Institutional Class		7.22%7.17%3.54%2.38%2.64%4.69%1.82%2.58%2.84%2.54%2.74%2.04%

Просадки

Сравнение просадок VSTSX и PXNIX

Максимальная просадка VSTSX за все время составила -34.97%, что больше максимальной просадки PXNIX в -32.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTSX и PXNIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSTSXPXNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.97%

-32.54%

-2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-11.58%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

-32.54%

+7.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-8.33%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-6.76%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.00%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VSTSX и PXNIX

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) составляет 5.49%, в то время как у Pax International Sustainable Economy Fund Institutional Class (PXNIX) волатильность равна 8.09%. Это указывает на то, что VSTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSTSXPXNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

8.09%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

11.63%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

17.31%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

15.98%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

16.46%

+2.40%