Сравнение VSTL с XMAG
VSTL (Defiance Daily Target 2X Long VST ETF) and XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) are both exchange-traded funds - VSTL is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while XMAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. VSTL is actively managed, while XMAG is passively managed. Over the past year, VSTL returned -50.80% vs 20.33% for XMAG. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. VSTL charges 1.29%/yr vs 0.35%/yr for XMAG.
Доходность
Сравнение доходности VSTL и XMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSTL показывает доходность -21.40%, что значительно ниже, чем у XMAG с доходностью 12.84%.
VSTL
- 1 день
- 5.65%
- 1 месяц
- -4.49%
- 6 месяцев
- -13.22%
- С начала года
- -21.40%
- 1 год
- -50.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
XMAG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -0.72%
- 6 месяцев
- 12.13%
- С начала года
- 12.84%
- 1 год
- 20.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.46%
Сравнение доходности по годам VSTL и XMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VSTL Defiance Daily Target 2X Long VST ETF | -21.40% | -37.40% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 12.84% | 6.64% |
Correlation
The correlation between VSTL and XMAG is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSTL vs. XMAG — Ранг доходности на риск
VSTL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XMAG
Сравнение VSTL c XMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long VST ETF (VSTL) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSTL | XMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSTL и XMAG
Максимальная просадка VSTL за все время составила -71.42%, что больше максимальной просадки XMAG в -16.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTL и XMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSTL | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.42% | -16.17% | -55.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.42% | -7.29% | -64.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.44% | -2.34% | -59.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.00% | -2.06% | -40.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VSTL и XMAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSTL | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.64% | 11.90% | +84.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.64% | 15.07% | +81.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.64% | 15.07% | +81.57% |
Сравнение комиссий VSTL и XMAG
VSTL берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии XMAG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTL и XMAG
VSTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
VSTL Defiance Daily Target 2X Long VST ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.46% | 0.51% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
VSTL and XMAG have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, XMAG leads with 20.33% vs -50.80% for VSTL. On fees, XMAG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XMAG has performed better with a 20.33% return vs -50.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XMAG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.29% for VSTL.
XMAG has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for VSTL.
VSTL is categorized as Leveraged Equities, while XMAG is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 1.29% for VSTL and 0.35% for XMAG.
Подберите оптимальное распределение для VSTL и XMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор