Сравнение VSTL с SOXL
VSTL (Defiance Daily Target 2X Long VST ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds. VSTL is actively managed, while SOXL is passively managed. Over the past year, VSTL returned -50.80% vs 476.68% for SOXL. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. VSTL charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности VSTL и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSTL показывает доходность -21.40%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 277.21%.
VSTL
- 1 день
- 5.65%
- 1 месяц
- -4.49%
- 6 месяцев
- -13.22%
- С начала года
- -21.40%
- 1 год
- -50.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SOXL
- 1 день
- 15.88%
- 1 месяц
- -43.23%
- 6 месяцев
- 173.63%
- С начала года
- 277.21%
- 1 год
- 476.68%
- 3 года*
- 86.45%
- 5 лет*
- 32.02%
- 10 лет*
- 54.29%
- Всё время*
- 40.84%
Сравнение доходности по годам VSTL и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VSTL Defiance Daily Target 2X Long VST ETF | -21.40% | -37.40% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 277.21% | 52.88% |
Correlation
The correlation between VSTL and SOXL is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSTL vs. SOXL — Ранг доходности на риск
VSTL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SOXL
Сравнение VSTL c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long VST ETF (VSTL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSTL | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 27.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSTL и SOXL
Максимальная просадка VSTL за все время составила -71.42%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTL и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSTL | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.42% | -90.46% | +19.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.42% | -54.96% | -16.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.44% | -47.29% | -14.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.00% | -34.96% | -8.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VSTL и SOXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSTL | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 57.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 110.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.64% | 125.92% | -29.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.64% | 112.17% | -15.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.64% | 101.58% | -4.94% |
Сравнение комиссий VSTL и SOXL
VSTL берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTL и SOXL
VSTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.01% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
VSTL Defiance Daily Target 2X Long VST ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VSTL and SOXL have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, SOXL leads with 476.68% vs -50.80% for VSTL. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXL has performed better with a 476.68% return vs -50.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for VSTL.
SOXL has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for VSTL.
They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.29% for VSTL and 0.75% for SOXL.
Подберите оптимальное распределение для VSTL и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор