Сравнение VSTIX с VWNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) и Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX).
VSTIX управляется VALIC. Фонд был запущен 20 апр. 1987 г.. VWNDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 окт. 1958 г..
Доходность
Сравнение доходности VSTIX и VWNDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSTIX и VWNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTIX VALIC Company I Stock Index Fund | -4.47% | 14.28% | 24.76% | 25.62% | -18.11% | 28.40% | 18.55% | 31.05% | -8.09% | 21.46% |
VWNDX Vanguard Windsor Fund Investor Shares | -1.73% | 13.30% | 9.53% | 15.00% | -3.15% | 27.77% | 7.38% | 30.39% | -12.48% | 18.15% |
Доходность по периодам
С начала года, VSTIX показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у VWNDX с доходностью -1.73%. За последние 10 лет акции VSTIX превзошли акции VWNDX по среднегодовой доходности: 13.07% против 11.12% соответственно.
VSTIX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- -2.31%
- 1 год
- 16.98%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.07%
VWNDX
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- 11.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSTIX и VWNDX
VSTIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии VWNDX в 0.30%.
Доходность на риск
VSTIX vs. VWNDX — Ранг доходности на риск
VSTIX
VWNDX
Сравнение VSTIX c VWNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) и Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSTIX | VWNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.66 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.04 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.15 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 0.97 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 4.02 | +1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSTIX | VWNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.66 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.51 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.57 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.47 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между VSTIX и VWNDX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTIX и VWNDX
Дивидендная доходность VSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.40%, что больше доходности VWNDX в 7.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTIX VALIC Company I Stock Index Fund | 13.40% | 0.00% | 6.25% | 7.76% | 11.33% | 5.68% | 7.26% | 3.37% | 1.81% | 5.48% | 0.00% | 0.00% |
VWNDX Vanguard Windsor Fund Investor Shares | 7.92% | 7.78% | 12.48% | 8.24% | 15.38% | 11.46% | 8.37% | 10.26% | 13.15% | 3.51% | 4.89% | 8.51% |
Просадки
Сравнение просадок VSTIX и VWNDX
Максимальная просадка VSTIX за все время составила -69.93%, что больше максимальной просадки VWNDX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTIX и VWNDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSTIX | VWNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.93% | -61.48% | -8.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -12.60% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.41% | -21.69% | -2.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.52% | -40.12% | +6.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.33% | -5.92% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.77% | -8.94% | -11.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 3.05% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSTIX и VWNDX
VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что VSTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSTIX | VWNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 4.40% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.97% | 9.50% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 17.45% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 17.37% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 19.67% | -1.32% |