Сравнение VSTIX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
VSTIX управляется VALIC. Фонд был запущен 20 апр. 1987 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VSTIX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSTIX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTIX VALIC Company I Stock Index Fund | -7.17% | 14.28% | 24.76% | 25.62% | -18.11% | 28.40% | 18.55% | 31.05% | -8.09% | 21.46% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -5.86% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, VSTIX показывает доходность -7.17%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -5.86%. За последние 10 лет акции VSTIX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 12.75% против 16.53% соответственно.
VSTIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -7.17%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- 14.10%
- 3 года*
- 15.74%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 12.75%
VPMAX
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -10.43%
- С начала года
- -5.86%
- 6 месяцев
- 22.85%
- 1 год
- 46.58%
- 3 года*
- 25.38%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- 16.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSTIX и VPMAX
VSTIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
VSTIX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
VSTIX
VPMAX
Сравнение VSTIX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSTIX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.64 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 3.07 | -1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.44 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 3.21 | -2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 14.01 | -9.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSTIX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.64 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.73 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.83 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.61 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между VSTIX и VPMAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTIX и VPMAX
Дивидендная доходность VSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.79%, что меньше доходности VPMAX в 33.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTIX VALIC Company I Stock Index Fund | 13.79% | 0.00% | 6.25% | 7.76% | 11.33% | 5.68% | 7.26% | 3.37% | 1.81% | 5.48% | 0.00% | 0.00% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 33.83% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок VSTIX и VPMAX
Максимальная просадка VSTIX за все время составила -69.93%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTIX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSTIX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.93% | -48.32% | -21.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -13.75% | +1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.41% | -25.21% | +0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.52% | -32.65% | -0.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.98% | -11.72% | +2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.78% | -6.61% | -14.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 3.15% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSTIX и VPMAX
Текущая волатильность для VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) составляет 3.95%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что VSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSTIX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 5.57% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 21.87% | -13.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 28.87% | -11.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 20.12% | -2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 20.09% | -1.76% |