Сравнение VSTIX с VPMAX
VSTIX (VALIC Company I Stock Index Fund) and VPMAX (Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VSTIX returned 14.65%/yr vs 17.65%/yr for VPMAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VSTIX charges 0.29%/yr vs 0.27%/yr for VPMAX.
Доходность
Сравнение доходности VSTIX и VPMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSTIX показывает доходность 11.51%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью 25.44%. За последние 10 лет акции VSTIX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 14.65% против 17.65% соответственно.
VSTIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 5.77%
- С начала года
- 11.51%
- 6 месяцев
- 11.54%
- 1 год
- 28.60%
- 3 года*
- 21.25%
- 5 лет*
- 13.34%
- 10 лет*
- 14.65%
VPMAX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 12.86%
- С начала года
- 25.44%
- 6 месяцев
- 26.85%
- 1 год
- 58.91%
- 3 года*
- 28.09%
- 5 лет*
- 16.52%
- 10 лет*
- 17.65%
Сравнение доходности по годам VSTIX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTIX VALIC Company I Stock Index Fund | 11.51% | 14.28% | 24.76% | 25.62% | -18.11% | 28.40% | 18.55% | 31.05% | -8.09% | 21.46% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 25.44% | 29.70% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Correlation
The correlation between VSTIX and VPMAX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2001 г. | 0.94 |
The correlation between VSTIX and VPMAX shifts across timeframes, from 0.83 (1 year) to 0.94 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSTIX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
VSTIX
VPMAX
Сравнение VSTIX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSTIX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.66 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 5.14 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.54 | 23.68 | -8.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSTIX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 3.76 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.91 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.92 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.65 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок VSTIX и VPMAX
Максимальная просадка VSTIX за все время составила -69.93%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTIX и VPMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSTIX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.93% | -48.32% | -21.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.98% | -11.72% | +2.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.05% | -20.55% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.41% | -25.21% | +0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.52% | -32.65% | -0.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.66% | -6.58% | -14.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 2.54% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSTIX и VPMAX
Текущая волатильность для VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) составляет 2.83%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что VSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSTIX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 6.18% | -3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.86% | 12.85% | -3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.46% | 16.02% | -4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.43% | 18.26% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 19.19% | -0.82% |
Сравнение комиссий VSTIX и VPMAX
VSTIX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTIX и VPMAX
Дивидендная доходность VSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что меньше доходности VPMAX в 13.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 13.12% | 16.46% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
VSTIX VALIC Company I Stock Index Fund | 11.48% | 0.00% | 6.25% | 7.76% | 11.33% | 5.68% | 7.26% | 3.37% | 1.81% | 5.48% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VSTIX and VPMAX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VPMAX has higher volatility (6.18%) compared to VSTIX (2.83%). In terms of maximum drawdown, VSTIX dropped -69.93% vs VPMAX's -48.32%.
VPMAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSTIX и VPMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор