Сравнение VSTIX с VFFSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).
VSTIX управляется VALIC. Фонд был запущен 20 апр. 1987 г.. VFFSX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности VSTIX и VFFSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSTIX и VFFSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTIX VALIC Company I Stock Index Fund | -7.17% | 14.28% | 24.76% | 25.62% | -18.11% | 28.40% | 18.55% | 31.05% | -8.09% | 20.41% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | -7.06% | 17.87% | 25.00% | 26.28% | -18.14% | 29.24% | 18.35% | 31.88% | -4.42% | 20.80% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSTIX показывает доходность -7.17%, а VFFSX немного выше – -7.06%.
VSTIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -7.17%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- 14.10%
- 3 года*
- 15.74%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 12.75%
VFFSX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -7.06%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.44%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSTIX и VFFSX
VSTIX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.
Доходность на риск
VSTIX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск
VSTIX
VFFSX
Сравнение VSTIX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSTIX | VFFSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.84 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.30 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 1.06 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 5.14 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSTIX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.84 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.68 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.75 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между VSTIX и VFFSX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTIX и VFFSX
Дивидендная доходность VSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.79%, что больше доходности VFFSX в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTIX VALIC Company I Stock Index Fund | 13.79% | 0.00% | 6.25% | 7.76% | 11.33% | 5.68% | 7.26% | 3.37% | 1.81% | 5.48% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | 1.24% | 1.14% | 1.24% | 1.46% | 1.70% | 1.61% | 1.56% | 2.15% | 2.09% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VSTIX и VFFSX
Максимальная просадка VSTIX за все время составила -69.93%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTIX и VFFSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSTIX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.93% | -33.82% | -36.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -12.12% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.41% | -24.51% | +0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.98% | -8.90% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.78% | -4.57% | -16.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.49% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSTIX и VFFSX
Текущая волатильность для VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) составляет 3.95%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что VSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSTIX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 4.24% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 9.08% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 18.13% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 16.86% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 18.50% | -0.17% |