PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSTIX с VCFVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSTIX с VCFVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) и VALIC Company I International Value (VCFVX).

VSTIX управляется VALIC. Фонд был запущен 20 апр. 1987 г.. VCFVX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VSTIX и VCFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) и VALIC Company I International Value (VCFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSTIX и VCFVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSTIX
VALIC Company I Stock Index Fund		-7.17%14.28%24.76%25.62%-18.11%28.40%18.55%31.05%-8.09%21.46%
VCFVX
VALIC Company I International Value		0.60%26.65%8.44%14.26%-10.88%7.05%5.04%16.37%-17.81%17.01%

Доходность по периодам

С начала года, VSTIX показывает доходность -7.17%, что значительно ниже, чем у VCFVX с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции VSTIX превзошли акции VCFVX по среднегодовой доходности: 12.75% против 7.19% соответственно.

VSTIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.75%
С начала года
-7.17%
6 месяцев
-4.75%
1 год
14.10%
3 года*
15.74%
5 лет*
10.49%
10 лет*
12.75%

VCFVX

1 день
0.81%
1 месяц
-10.57%
С начала года
0.60%
6 месяцев
7.72%
1 год
26.45%
3 года*
14.16%
5 лет*
7.20%
10 лет*
7.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Stock Index Fund

VALIC Company I International Value

Часто сравнивают с VSTIX:
VSTIX с VCULXVSTIX с VOOVSTIX с VTIVSTIX с VTSAXVSTIX с VCBCXVSTIX с FXAIXVSTIX с JEPQ
Часто сравнивают с VCFVX:
VCFVX с SPYVCFVX с VMSGXVCFVX с GSIMXVCFVX с VCBCXVCFVX с VCIEXVCFVX с EPDIXVCFVX с FHLFX

Сравнение комиссий VSTIX и VCFVX

VSTIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии VCFVX в 0.74%.

VCFVX
VALIC Company I International Value
VSTIX
VALIC Company I Stock Index Fund

Доходность на риск

VSTIX vs. VCFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSTIX
Ранг доходности на риск VSTIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VCFVX
Ранг доходности на риск VCFVX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCFVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCFVX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCFVX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCFVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCFVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSTIX c VCFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) и VALIC Company I International Value (VCFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSTIXVCFVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.62

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.98

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.34

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

2.04

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

8.31

-4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSTIX vs. VCFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSTIX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа VCFVX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSTIX и VCFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSTIXVCFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.62

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.47

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.43

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.13

+0.17

Корреляция

Корреляция между VSTIX и VCFVX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSTIX и VCFVX

Дивидендная доходность VSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.79%, что больше доходности VCFVX в 8.87%

TTM202520242023202220212020201920182017
VSTIX
VALIC Company I Stock Index Fund		13.79%0.00%6.25%7.76%11.33%5.68%7.26%3.37%1.81%5.48%
VCFVX
VALIC Company I International Value		8.87%0.00%1.66%8.36%1.90%1.59%2.37%2.77%2.31%1.74%

Просадки

Сравнение просадок VSTIX и VCFVX

Максимальная просадка VSTIX за все время составила -69.93%, примерно равная максимальной просадке VCFVX в -67.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTIX и VCFVX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSTIXVCFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.93%

-67.44%

-2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-11.65%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.41%

-29.92%

+5.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.52%

-44.63%

+11.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.98%

-10.57%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.78%

-24.28%

+3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.96%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VSTIX и VCFVX

Текущая волатильность для VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) составляет 3.95%, в то время как у VALIC Company I International Value (VCFVX) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что VSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSTIXVCFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

6.36%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

9.71%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

15.90%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

15.46%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

16.76%

+1.57%