Сравнение VSTCX с FSSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX).
VSTCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 апр. 2006 г.. FSSNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VSTCX и FSSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSTCX и FSSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTCX Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | 2.10% | 15.20% | 15.40% | 21.34% | -13.00% | 33.53% | 8.38% | 22.18% | -11.87% | 9.21% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 0.91% | 12.94% | 11.71% | 17.11% | -20.28% | 14.70% | 19.99% | 25.70% | -11.24% | 14.54% |
Доходность по периодам
С начала года, VSTCX показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у FSSNX с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции VSTCX превзошли акции FSSNX по среднегодовой доходности: 11.28% против 9.90% соответственно.
VSTCX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- 29.30%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 11.28%
FSSNX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSTCX и FSSNX
VSTCX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSTCX vs. FSSNX — Ранг доходности на риск
VSTCX
FSSNX
Сравнение VSTCX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSTCX | FSSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.12 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.66 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.82 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | 6.80 | +2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSTCX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.12 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.16 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.42 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.49 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между VSTCX и FSSNX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTCX и FSSNX
Дивидендная доходность VSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности FSSNX в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTCX Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | 7.39% | 7.55% | 9.66% | 2.50% | 7.44% | 19.92% | 1.24% | 4.14% | 11.74% | 5.76% | 1.35% | 2.33% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 1.07% | 1.08% | 1.04% | 1.43% | 1.26% | 3.92% | 0.94% | 2.96% | 4.94% | 3.37% | 2.27% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок VSTCX и FSSNX
Максимальная просадка VSTCX за все время составила -62.50%, что больше максимальной просадки FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTCX и FSSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSTCX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.50% | -41.72% | -20.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -13.89% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -31.87% | +4.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.08% | -41.72% | -6.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -7.94% | +2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.73% | -8.37% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 3.71% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSTCX и FSSNX
Текущая волатильность для Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) составляет 6.79%, в то время как у Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что VSTCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSTCX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 7.52% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.30% | 14.52% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 23.30% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 22.61% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.46% | 23.41% | +0.05% |