PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSTBX с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSTBX с VTIP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).

VSTBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VSTBX и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSTBX и VTIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSTBX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		0.10%6.75%5.37%6.17%-5.73%-0.41%5.07%9.68%0.92%2.48%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		0.87%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%

Доходность по периодам

С начала года, VSTBX показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 0.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSTBX имеют среднегодовую доходность 3.03%, а акции VTIP немного впереди с 3.05%.

VSTBX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.68%
С начала года
0.10%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.78%
3 года*
5.52%
5 лет*
2.44%
10 лет*
3.03%

VTIP

1 день
-0.11%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.15%
1 год
3.80%
3 года*
4.62%
5 лет*
3.46%
10 лет*
3.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с VSTBX:
VSTBX с VFSUXVSTBX с VSCSXVSTBX с VTABXVSTBX с JBBBVSTBX с VCSHVSTBX с VBTLXVSTBX с VUG
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с VGITVTIP с VTIPXVTIP с VTAPX

Сравнение комиссий VSTBX и VTIP

VSTBX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSTBX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Доходность на риск

VSTBX vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSTBX
Ранг доходности на риск VSTBX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTBX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTBX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTBX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTBX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTBX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSTBX c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSTBXVTIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.47

2.01

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.67

3.03

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.42

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.75

3.90

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.63

12.53

+2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSTBX vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSTBX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIP равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSTBX и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSTBXVTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.01

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

1.25

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.28

1.12

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.87

+0.59

Корреляция

Корреляция между VSTBX и VTIP составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSTBX и VTIP

Дивидендная доходность VSTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности VTIP в 3.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSTBX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		4.04%4.34%4.29%3.09%2.00%1.80%2.27%5.40%2.67%2.27%1.96%2.25%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.63%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSTBX и VTIP

Максимальная просадка VSTBX за все время составила -9.34%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTBX и VTIP.

Загрузка...

Показатели просадок

VSTBXVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.34%

-6.27%

-3.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.31%

-0.98%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.34%

-5.50%

-3.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.34%

-6.27%

-3.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.37%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-1.05%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.30%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VSTBX и VTIP

Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что VSTBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSTBXVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

0.62%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.17%

0.98%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98%

1.90%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.70%

2.78%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.37%

2.74%

-0.37%