PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSTBX с CBFSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSTBX с CBFSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VSTBX (Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares) and CBFSX (JPMorgan Corporate Bond Fund) are both Corporate Bonds funds. Over the past 10 years, VSTBX returned 3.01%/yr vs 2.88%/yr for CBFSX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSTBX charges 0.05%/yr vs 0.50%/yr for CBFSX.

Доходность

Сравнение доходности VSTBX и CBFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) и JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSTBX показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у CBFSX с доходностью 0.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSTBX имеют среднегодовую доходность 3.01%, а акции CBFSX немного отстают с 2.88%.

VSTBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.00%
1 год
4.66%
3 года*
5.68%
5 лет*
2.43%
10 лет*
3.01%

CBFSX

1 день
0.12%
1 месяц
1.01%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.02%
1 год
5.97%
3 года*
5.40%
5 лет*
0.75%
10 лет*
2.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSTBX и CBFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSTBX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		0.73%6.75%5.37%6.17%-5.73%-0.41%5.07%9.68%0.92%2.48%
CBFSX
JPMorgan Corporate Bond Fund		0.29%7.45%2.71%9.20%-16.06%-0.77%10.23%15.05%-2.31%6.89%

Correlation

The correlation between VSTBX and CBFSX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2013 г.

0.80

The correlation between VSTBX and CBFSX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

JPMorgan Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с VSTBX:
VSTBX с VYMVSTBX с VFSUXVSTBX с VSCSXVSTBX с JBBBVSTBX с VTABXVSTBX с VCSHVSTBX с VBTLX
Часто сравнивают с CBFSX:
CBFSX с MGHYXCBFSX с GUSTXCBFSX с USIGCBFSX с LKFIXCBFSX с MIFIXCBFSX с SMARXCBFSX с CSH2.L

Доходность на риск

VSTBX vs. CBFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSTBX
Ранг доходности на риск VSTBX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTBX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTBX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTBX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTBX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTBX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CBFSX
Ранг доходности на риск CBFSX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBFSX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBFSX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBFSX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBFSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBFSX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSTBX c CBFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) и JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSTBXCBFSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
1.43

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.17
2.09

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.25

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

1.75

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.23

5.29

+8.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSTBX vs. CBFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSTBX на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа CBFSX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSTBX и CBFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSTBXCBFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

1.43

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.11

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.27

0.48

+0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.54

+0.93

Просадки

Сравнение просадок VSTBX и CBFSX

Максимальная просадка VSTBX за все время составила -9.34%, что меньше максимальной просадки CBFSX в -22.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTBX и CBFSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSTBXCBFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.34%

-22.42%

+13.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.31%

-3.49%

+2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.31%

-6.62%

+5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.34%

-22.42%

+13.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.34%

-22.42%

+13.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-1.50%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-4.36%

+3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

1.15%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VSTBX и CBFSX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) составляет 0.57%, в то время как у JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что VSTBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSTBXCBFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.57%

1.47%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.27%

3.14%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76%

4.28%

-2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.71%

6.64%

-3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.38%

6.00%

-3.62%

Сравнение комиссий VSTBX и CBFSX

VSTBX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CBFSX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSTBX и CBFSX

Дивидендная доходность VSTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности CBFSX в 4.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBFSX
JPMorgan Corporate Bond Fund		4.53%4.54%4.99%4.18%4.06%7.96%3.74%3.14%4.55%6.78%3.11%3.11%
VSTBX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		4.44%4.34%4.29%3.09%2.00%1.80%2.27%5.40%2.67%2.27%1.96%2.25%

Часто задаваемые вопросы

VSTBX and CBFSX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBFSX has higher volatility (1.47%) compared to VSTBX (0.57%). In terms of maximum drawdown, VSTBX dropped -9.34% vs CBFSX's -22.42%.

VSTBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSTBX и CBFSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор