Сравнение VST с TFLO
VST (Vistra Corp.) is a stock, while TFLO (iShares Treasury Floating Rate Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index. Over the past 5 years, VST returned 57.71%/yr vs 3.63%/yr for TFLO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности VST и TFLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VST показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у TFLO с доходностью 1.59%.
VST
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- -12.46%
- 1 год
- -10.54%
- 3 года*
- 85.71%
- 5 лет*
- 57.71%
- 10 лет*
- —
TFLO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 2.36%
Сравнение доходности по годам VST и TFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | -4.60% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 1.59% | 4.22% | 5.34% | 5.12% | 1.99% | -0.02% | 0.43% | 2.04% | 1.76% | 1.01% |
Correlation
The correlation between VST and TFLO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2016 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VST vs. TFLO — Ранг доходности на риск
VST
TFLO
Сравнение VST c TFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VST | TFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -14.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -50.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 13.94 | -12.94 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 201.22 | -201.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 823.26 | -823.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VST | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 14.09 | -14.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 10.30 | -9.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 5.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.99 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок VST и TFLO
Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что больше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и TFLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VST | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.32% | -5.01% | -48.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.01% | -0.02% | -37.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.80% | -0.04% | -48.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | -0.13% | -48.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.27% | 0.00% | -29.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.68% | -0.10% | -13.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.11% | 0.00% | +20.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VST и TFLO
Vistra Corp. (VST) имеет более высокую волатильность в 14.51% по сравнению с iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что VST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VST | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.51% | 0.07% | +14.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.45% | 0.20% | +37.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.23% | 0.28% | +47.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.86% | 0.35% | +47.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.18% | 0.46% | +41.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VST и TFLO
Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности TFLO в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 3.90% | 4.16% | 5.21% | 4.88% | 1.68% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.31% | 0.15% |
VST Vistra Corp. | 0.59% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VST and TFLO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (14.51%) compared to TFLO (0.07%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs TFLO's -5.01%.
TFLO currently has the higher Sharpe Ratio (14.09 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VST и TFLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор