PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VST с TFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VST с TFLO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VST (Vistra Corp.) is a stock, while TFLO (iShares Treasury Floating Rate Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index. Over the past 5 years, VST returned 57.58%/yr vs 3.68%/yr for TFLO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности VST и TFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vistra Corp. (VST) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VST показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у TFLO с доходностью 1.79%.

VST

1 день
0.30%
1 месяц
4.37%
С начала года
1.23%
6 месяцев
0.84%
1 год
-12.06%
3 года*
88.40%
5 лет*
57.58%
10 лет*
—

TFLO

1 день
-0.02%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.79%
6 месяцев
1.87%
1 год
3.93%
3 года*
4.72%
5 лет*
3.68%
10 лет*
2.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VST и TFLO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VST
Vistra Corp.		1.23%17.66%261.52%70.73%5.08%19.57%-11.87%2.46%24.95%18.19%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		1.79%4.22%5.34%5.12%1.99%-0.02%0.43%2.04%1.76%1.01%

Correlation

The correlation between VST and TFLO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vistra Corp.

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

Часто сравнивают с VST:
VST с GEVVST с NEEVST с TLNVST с OKLOVST с DUKVST с BEVST с AEP
Часто сравнивают с TFLO:
TFLO с SGOVTFLO с USFRTFLO с BILTFLO с SPAXXTFLO с SHVTFLO с VUSXXTFLO с JAAA

Доходность на риск

VST vs. TFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VST
Ранг доходности на риск VST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VST: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VST: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VST: 3333
Ранг коэф-та Мартина
TFLO
Ранг доходности на риск TFLO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFLO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VST c TFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSTTFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
13.84

-14.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
48.75

-48.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

13.02

-12.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

199.14

-199.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

788.97

-789.54

VST vs. TFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VST на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа TFLO равного 13.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VST и TFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VST и TFLO

Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что больше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и TFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSTTFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.32%

-5.01%

-48.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.01%

-0.02%

-37.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.80%

-0.04%

-48.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.80%

-0.13%

-48.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.95%

-0.02%

-24.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.75%

-0.10%

-13.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.18%

0.00%

+21.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VST и TFLO

Vistra Corp. (VST) имеет более высокую волатильность в 13.63% по сравнению с iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что VST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSTTFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.63%

0.09%

+13.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.84%

0.20%

+36.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.92%

0.29%

+48.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.03%

0.36%

+47.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.22%

0.46%

+41.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VST и TFLO

Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности TFLO в 3.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		3.89%4.16%5.21%4.88%1.68%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.31%0.15%
VST
Vistra Corp.		0.56%0.56%0.63%2.13%3.12%2.64%2.75%2.17%0.00%0.00%14.97%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VST and TFLO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VST has higher volatility (13.63%) compared to TFLO (0.09%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs TFLO's -5.01%.

TFLO currently has the higher Sharpe Ratio (13.84 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VST и TFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор