PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VST с SIVR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VST с SIVR

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VST (Vistra Corp.) is a stock, while SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price ($/ozt). Over the past 5 years, VST returned 56.11%/yr vs 20.46%/yr for SIVR. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VST и SIVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vistra Corp. (VST) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VST показывает доходность -4.71%, что значительно ниже, чем у SIVR с доходностью -1.40%.

VST

1 день
3.72%
1 месяц
9.91%
С начала года
-4.71%
6 месяцев
-8.50%
1 год
-11.19%
3 года*
85.24%
5 лет*
56.11%
10 лет*
—

SIVR

1 день
3.51%
1 месяц
-8.06%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
9.35%
1 год
92.86%
3 года*
42.25%
5 лет*
20.46%
10 лет*
14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VST и SIVR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VST
Vistra Corp.		-4.71%17.66%261.52%70.73%5.08%19.57%-11.87%2.46%24.95%18.19%
SIVR
abrdn Physical Silver Shares ETF		-1.40%145.34%21.08%-0.91%2.59%-12.33%47.52%15.17%-8.96%5.97%

Correlation

The correlation between VST and SIVR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vistra Corp.

abrdn Physical Silver Shares ETF

Часто сравнивают с VST:
VST с GEVVST с NEEVST с TLNVST с OKLOVST с DUKVST с AEPVST с BE
Часто сравнивают с SIVR:
SIVR с SLVSIVR с PSLV.TOSIVR с SLVPSIVR с AGQSIVR с GLDMSIVR с GLDSIVR с SLVR.L

Доходность на риск

VST vs. SIVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VST
Ранг доходности на риск VST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VST: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VST: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VST: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VST: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SIVR
Ранг доходности на риск SIVR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIVR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVR: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVR: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVR: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VST c SIVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSTSIVRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
1.56

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.00
1.85

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.31

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

2.06

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

4.44

-4.97

VST vs. SIVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VST на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа SIVR равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VST и SIVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VST и SIVR

Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что меньше максимальной просадки SIVR в -75.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и SIVR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSTSIVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.32%

-75.85%

+22.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.01%

-45.33%

+7.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.80%

-45.33%

-3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.80%

-45.33%

-3.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.36%

-39.85%

+10.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.73%

-47.83%

+34.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.82%

21.00%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VST и SIVR

Текущая волатильность для Vistra Corp. (VST) составляет 15.50%, в то время как у abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) волатильность равна 16.52%. Это указывает на то, что VST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSTSIVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.50%

16.52%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.72%

59.14%

-21.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.81%

59.96%

-11.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.01%

36.53%

+11.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.23%

32.05%

+10.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VST и SIVR

Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, тогда как SIVR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SIVR
abrdn Physical Silver Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VST
Vistra Corp.		0.59%0.56%0.63%2.13%3.12%2.64%2.75%2.17%0.00%0.00%14.97%

Часто задаваемые вопросы

VST and SIVR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIVR has higher volatility (16.52%) compared to VST (15.50%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs SIVR's -75.85%.

SIVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VST и SIVR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор