Сравнение VST с RYCEY
VST (Vistra Corp.) and RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) are both stocks. VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while RYCEY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, VST returned 54.40%/yr vs 61.46%/yr for RYCEY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VST и RYCEY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VST показывает доходность -8.13%, что значительно ниже, чем у RYCEY с доходностью 12.43%.
VST
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -14.43%
- 3 года*
- 83.39%
- 5 лет*
- 54.40%
- 10 лет*
- —
RYCEY
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 7.56%
- С начала года
- 12.43%
- 6 месяцев
- 19.66%
- 1 год
- 46.06%
- 3 года*
- 113.04%
- 5 лет*
- 61.46%
- 10 лет*
- 8.49%
Сравнение доходности по годам VST и RYCEY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | -8.13% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 12.43% | 123.64% | 88.21% | 253.27% | -33.95% | 2.53% | -82.05% | -12.69% | -7.35% | 40.70% |
Correlation
The correlation between VST and RYCEY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
VST:
$8.60
RYCEY:
£0.99
VST:
17.20
RYCEY:
13.26
VST:
0.39
RYCEY:
0.03
VST:
2.19
RYCEY:
2.77
VST:
$17.20B
RYCEY:
£40.04B
VST:
$1.12B
RYCEY:
£10.10B
VST:
$4.34B
RYCEY:
£8.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VST vs. RYCEY — Ранг доходности на риск
VST
RYCEY
Сравнение VST c RYCEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VST | RYCEY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.23 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 2.13 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 5.98 | -6.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VST и RYCEY
Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что меньше максимальной просадки RYCEY в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и RYCEY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VST | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.32% | -99.07% | +45.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.01% | -21.75% | -16.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.80% | -23.37% | -25.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | -62.01% | +13.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.89% | -77.68% | +45.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.72% | -84.15% | +70.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.73% | 7.73% | +13.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VST и RYCEY
Vistra Corp. (VST) имеет более высокую волатильность в 15.14% по сравнению с Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) с волатильностью 12.00%. Это указывает на то, что VST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYCEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VST | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.14% | 12.00% | +3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.96% | 32.70% | +5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.75% | 37.88% | +10.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.97% | 43.48% | +4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.22% | 49.35% | -7.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VST и RYCEY
Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности RYCEY в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 0.72% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.51% | 1.56% | 1.32% | 1.55% | 4.19% | 14.44% |
VST Vistra Corp. | 0.61% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VST и RYCEY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и Rolls-Royce Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VST и RYCEY
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RYCEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 11.64B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
RYCEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 11.64B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
RYCEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 1.42B при выручке в 11.64B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
Часто задаваемые вопросы
VST and RYCEY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (15.14%) compared to RYCEY (12.00%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs RYCEY's -99.07%.
RYCEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VST и RYCEY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор