PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VST с DRX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VST с DRX.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VST (Vistra Corp.) and DRX.TO (ADF Group Inc.) are both stocks. VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while DRX.TO operates in Metal Fabrication (Industrials). Over the past 5 years, VST returned 54.40%/yr vs 50.56%/yr for DRX.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VST и DRX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vistra Corp. (VST) и ADF Group Inc. (DRX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VST торгуется в USD, в то время как DRX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRX.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VST показывает доходность -8.13%, что значительно ниже, чем у DRX.TO с доходностью 59.26%.

VST

1 день
1.12%
1 месяц
3.79%
С начала года
-8.13%
6 месяцев
-12.74%
1 год
-14.43%
3 года*
83.39%
5 лет*
54.40%
10 лет*
—

DRX.TO

1 день
1.75%
1 месяц
47.58%
С начала года
59.26%
6 месяцев
79.28%
1 год
75.95%
3 года*
62.03%
5 лет*
50.56%
10 лет*
16.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VST и DRX.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VST
Vistra Corp.		-8.13%17.66%261.52%70.73%5.08%19.57%-11.87%2.46%24.95%18.19%
DRX.TO
ADF Group Inc.		59.26%-0.33%30.09%239.85%24.09%9.48%19.76%33.93%-55.29%-19.89%

Correlation

The correlation between VST and DRX.TO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г.

0.11

Фундаментальные показатели

EPS

VST:

$8.60

DRX.TO:

CA$1.16

Коэффициент P/E

VST:

17.20

DRX.TO:

12.89

Коэффициент PEG

VST:

0.39

DRX.TO:

0.24

Коэффициент P/S

VST:

2.19

DRX.TO:

1.26

Общая выручка (12 мес.)

VST:

$17.20B

DRX.TO:

CA$302.47M

Валовая прибыль (12 мес.)

VST:

$1.12B

DRX.TO:

CA$70.78M

EBITDA (12 мес.)

VST:

$4.34B

DRX.TO:

CA$48.68M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vistra Corp.

ADF Group Inc.

Часто сравнивают с VST:
VST с GEVVST с NEEVST с TLNVST с OKLOVST с DUKVST с AEPVST с BE
Часто сравнивают с DRX.TO:
DRX.TO с WSP.TODRX.TO с ^GSPCDRX.TO с SPYDRX.TO с AVGODRX.TO с NVDADRX.TO с CAMTDRX.TO с USD

Доходность на риск

VST vs. DRX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VST
Ранг доходности на риск VST: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VST: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VST: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VST: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VST: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VST: 3030
Ранг коэф-та Мартина
DRX.TO
Ранг доходности на риск DRX.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRX.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRX.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRX.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRX.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRX.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VST c DRX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и ADF Group Inc. (DRX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSTDRX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
1.14

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.11
2.40

-2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.28

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

2.23

-2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

4.33

-5.03

VST vs. DRX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VST на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа DRX.TO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VST и DRX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VST и DRX.TO

Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что меньше максимальной просадки DRX.TO в -94.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и DRX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSTDRX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.32%

-94.08%

+40.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.01%

-34.27%

-3.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.80%

-75.11%

+26.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.80%

-75.11%

+26.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.89%

-27.55%

-4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.72%

-65.62%

+51.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.73%

17.58%

+3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VST и DRX.TO

Текущая волатильность для Vistra Corp. (VST) составляет 15.14%, в то время как у ADF Group Inc. (DRX.TO) волатильность равна 29.29%. Это указывает на то, что VST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSTDRX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.14%

29.29%

-14.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.96%

48.65%

-10.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.75%

66.80%

-18.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.97%

60.11%

-12.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.22%

58.03%

-15.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VST и DRX.TO

Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности DRX.TO в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRX.TO
ADF Group Inc.		0.27%0.43%0.31%0.29%0.95%1.24%1.34%1.54%1.94%0.93%0.69%0.68%
VST
Vistra Corp.		0.61%0.56%0.63%2.13%3.12%2.64%2.75%2.17%0.00%0.00%14.97%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VST и DRX.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и ADF Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
5.64B
99.26M
(VST) Общая выручка
(DRX.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. VST значения в USD, DRX.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности VST и DRX.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vistra Corp. и ADF Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-80.0%-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%202220232024202520260
23.8%
Активы портфеля
VST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

DRX.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.58M при выручке в 99.26M, что соответствует валовой рентабельности в 23.8%.

VST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

DRX.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.41M при выручке в 99.26M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

VST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.

DRX.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.04M при выручке в 99.26M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

Часто задаваемые вопросы

VST and DRX.TO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VST и DRX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор