Сравнение VST с ABBV
VST (Vistra Corp.) and ABBV (AbbVie Inc.) are both stocks. VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while ABBV operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 5 years, VST returned 54.40%/yr vs 18.94%/yr for ABBV. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VST и ABBV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VST показывает доходность -8.13%, что значительно ниже, чем у ABBV с доходностью 1.30%.
VST
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 5.97%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -14.37%
- 3 года*
- 83.39%
- 5 лет*
- 54.40%
- 10 лет*
- —
ABBV
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 23.06%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- 19.10%
Сравнение доходности по годам VST и ABBV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | -8.13% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
ABBV AbbVie Inc. | 1.30% | 33.08% | 18.86% | -0.23% | 24.01% | 32.43% | 27.72% | 1.47% | -0.96% | 60.07% |
Correlation
The correlation between VST and ABBV is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.12 |
The correlation between VST and ABBV shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VST:
$8.60
ABBV:
$2.05
VST:
17.20
ABBV:
110.96
VST:
2.19
ABBV:
6.43
VST:
$17.20B
ABBV:
$62.82B
VST:
$1.12B
ABBV:
$46.15B
VST:
$4.34B
ABBV:
$17.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VST vs. ABBV — Ранг доходности на риск
VST
ABBV
Сравнение VST c ABBV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VST | ABBV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.18 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 1.29 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 2.88 | -3.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VST и ABBV
Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и ABBV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VST | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.32% | -45.09% | -8.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.01% | -17.32% | -20.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.80% | -20.74% | -28.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | -21.92% | -26.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.89% | -4.60% | -27.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.72% | -10.71% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.73% | 7.75% | +12.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности VST и ABBV
Vistra Corp. (VST) имеет более высокую волатильность в 15.14% по сравнению с AbbVie Inc. (ABBV) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что VST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VST | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.14% | 6.10% | +9.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.96% | 17.85% | +20.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.75% | 24.31% | +24.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.97% | 22.89% | +25.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.22% | 25.73% | +16.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VST и ABBV
Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности ABBV в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 2.96% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
VST Vistra Corp. | 0.61% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VST и ABBV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VST и ABBV
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ABBV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.53B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
ABBV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.73B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
ABBV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
VST and ABBV have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (15.14%) compared to ABBV (6.10%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs ABBV's -45.09%.
ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VST и ABBV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор