Сравнение VSSVX с SHDPX
VSSVX (VALIC Company I Small Cap Special Values Fund) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. VSSVX charges 0.87%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.
Доходность
Сравнение доходности VSSVX и SHDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VSSVX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- 8.06%
- С начала года
- 15.64%
- 1 год
- 18.34%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 6.67%
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VSSVX и SHDPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VSSVX VALIC Company I Small Cap Special Values Fund | 4.04% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.35% |
Correlation
The correlation between VSSVX and SHDPX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSSVX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск
VSSVX
SHDPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VSSVX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSSVX | SHDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSSVX и SHDPX
Максимальная просадка VSSVX за все время составила -68.85%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSSVX и SHDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSSVX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.85% | 0.00% | -68.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | 0.00% | -7.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.78% | 0.00% | -15.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VSSVX и SHDPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSSVX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 0.66% | +17.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.30% | 0.66% | +19.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.72% | 0.66% | +21.06% |
Сравнение комиссий VSSVX и SHDPX
VSSVX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSSVX и SHDPX
Дивидендная доходность VSSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSSVX VALIC Company I Small Cap Special Values Fund | 8.69% | 0.00% | 4.41% | 13.57% | 7.01% | 2.83% | 9.91% | 13.88% | 1.57% | 7.00% |
Часто задаваемые вопросы
VSSVX and SHDPX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VSSVX и SHDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор