PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSPVX с VRTGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSPVX с VRTGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX).

VSPVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г.. VRTGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VSPVX и VRTGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSPVX и VRTGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSPVX
Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares		0.02%12.62%11.99%22.39%-5.33%24.80%1.23%31.84%-9.02%15.28%
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		-2.79%12.97%15.26%18.80%-26.30%2.82%34.81%28.84%-9.21%22.27%

Доходность по периодам

С начала года, VSPVX показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у VRTGX с доходностью -2.79%. За последние 10 лет акции VSPVX превзошли акции VRTGX по среднегодовой доходности: 11.31% против 9.83% соответственно.

VSPVX

1 день
1.73%
1 месяц
-4.47%
С начала года
0.02%
6 месяцев
2.93%
1 год
12.95%
3 года*
13.66%
5 лет*
10.32%
10 лет*
11.31%

VRTGX

1 день
4.27%
1 месяц
-7.24%
С начала года
-2.79%
6 месяцев
-1.59%
1 год
23.68%
3 года*
12.32%
5 лет*
1.34%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares

Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VSPVX:
VSPVX с BRK-BVSPVX с FXAIXVSPVX с VOOVSPVX с VTSAXVSPVX с VTVVSPVX с SPYVSPVX с VIG
Часто сравнивают с VRTGX:
VRTGX с VTWGVRTGX с VOOVRTGX с VRGWXVRTGX с VPMCXVRTGX с VONGVRTGX с VIOOVRTGX с VTI

Сравнение комиссий VSPVX и VRTGX

И VSPVX, и VRTGX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSPVX
Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VSPVX vs. VRTGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSPVX
Ранг доходности на риск VSPVX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSPVX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSPVX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSPVX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSPVX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSPVX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VRTGX
Ранг доходности на риск VRTGX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTGX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSPVX c VRTGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSPVXVRTGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.94

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.46

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.54

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

5.21

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSPVX vs. VRTGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSPVX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRTGX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSPVX и VRTGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSPVXVRTGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.94

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.05

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.40

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.46

+0.14

Корреляция

Корреляция между VSPVX и VRTGX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSPVX и VRTGX

Дивидендная доходность VSPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности VRTGX в 0.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSPVX
Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares		1.82%1.35%2.12%1.70%2.21%1.88%2.46%2.12%2.73%2.18%2.30%2.47%
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		0.73%0.57%0.62%0.85%0.78%0.54%0.53%0.90%0.85%0.75%1.07%0.84%

Просадки

Сравнение просадок VSPVX и VRTGX

Максимальная просадка VSPVX за все время составила -37.05%, что меньше максимальной просадки VRTGX в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPVX и VRTGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSPVXVRTGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.05%

-41.97%

+4.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-14.80%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-40.48%

+22.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.05%

-41.97%

+4.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-11.16%

+6.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-10.53%

+6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

4.36%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности VSPVX и VRTGX

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) составляет 3.84%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что VSPVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSPVXVRTGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

8.82%

-4.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

16.59%

-8.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

25.39%

-9.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

24.53%

-10.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

24.45%

-7.36%