PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSPVX с SPINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSPVX с SPINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) и SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX).

VSPVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г.. SPINX - это пассивный фонд от SEI, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности VSPVX и SPINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) и SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSPVX и SPINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSPVX
Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares		0.02%12.62%11.99%22.39%-5.33%24.80%1.23%31.84%-9.02%15.28%
SPINX
SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund		-4.36%17.89%24.02%26.24%-18.27%28.62%18.35%31.42%-4.46%21.74%

Доходность по периодам

С начала года, VSPVX показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у SPINX с доходностью -4.36%. За последние 10 лет акции VSPVX уступали акциям SPINX по среднегодовой доходности: 11.31% против 13.92% соответственно.

VSPVX

1 день
1.73%
1 месяц
-4.47%
С начала года
0.02%
6 месяцев
2.93%
1 год
12.95%
3 года*
13.66%
5 лет*
10.32%
10 лет*
11.31%

SPINX

1 день
2.94%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.36%
6 месяцев
-2.09%
1 год
17.35%
3 года*
17.98%
5 лет*
11.54%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares

SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с VSPVX:
VSPVX с BRK-BVSPVX с FXAIXVSPVX с VOOVSPVX с VTSAXVSPVX с VTVVSPVX с SPYVSPVX с VIG
Часто сравнивают с SPINX:
SPINX с ITWN.LSPINX с SPYSPINX с BITOSPINX с VUGSPINX с vspvxSPINX с PEOPXSPINX с trbcx

Сравнение комиссий VSPVX и SPINX

VSPVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SPINX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPINX
SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund
VSPVX
Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VSPVX vs. SPINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSPVX
Ранг доходности на риск VSPVX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSPVX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSPVX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSPVX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSPVX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSPVX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SPINX
Ранг доходности на риск SPINX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPINX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPINX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPINX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPINX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPINX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSPVX c SPINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) и SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSPVXSPINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.97

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.49

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.53

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

7.30

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSPVX vs. SPINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSPVX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPINX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSPVX и SPINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSPVXSPINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.97

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.52

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.67

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.65

-0.05

Корреляция

Корреляция между VSPVX и SPINX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSPVX и SPINX

Дивидендная доходность VSPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности SPINX в 12.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSPVX
Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares		1.82%1.35%2.12%1.70%2.21%1.88%2.46%2.12%2.73%2.18%2.30%2.47%
SPINX
SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund		12.44%11.90%26.02%9.77%9.59%6.58%3.58%3.01%4.94%2.32%1.97%2.29%

Просадки

Сравнение просадок VSPVX и SPINX

Максимальная просадка VSPVX за все время составила -37.05%, что больше максимальной просадки SPINX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPVX и SPINX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSPVXSPINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.05%

-33.82%

-3.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-12.11%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-32.91%

+14.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.05%

-33.82%

-3.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-11.03%

+6.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-5.25%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.53%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VSPVX и SPINX

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) составляет 3.84%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что VSPVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSPVXSPINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

5.36%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

9.59%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

18.34%

-2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

22.50%

-8.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

20.94%

-3.85%