PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSPVX с PSECX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSPVX с PSECX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX).

VSPVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г.. PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VSPVX и PSECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSPVX и PSECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSPVX
Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares		0.02%12.62%11.99%22.39%-5.33%24.80%1.23%31.84%-9.02%15.28%
PSECX
1789 Growth and Income Fund		-0.58%8.04%14.49%10.64%-10.66%25.43%0.78%23.99%-5.18%5.16%

Доходность по периодам

С начала года, VSPVX показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у PSECX с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции VSPVX превзошли акции PSECX по среднегодовой доходности: 11.31% против 7.01% соответственно.

VSPVX

1 день
1.73%
1 месяц
-4.47%
С начала года
0.02%
6 месяцев
2.93%
1 год
12.95%
3 года*
13.66%
5 лет*
10.32%
10 лет*
11.31%

PSECX

1 день
1.46%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-1.96%
1 год
8.21%
3 года*
10.31%
5 лет*
7.34%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares

1789 Growth and Income Fund

Часто сравнивают с VSPVX:
VSPVX с BRK-BVSPVX с FXAIXVSPVX с VOOVSPVX с VTSAXVSPVX с VTVVSPVX с SPYVSPVX с VIG
Часто сравнивают с PSECX:
PSECX с HFCVXPSECX с LOMAXPSECX с QRVLXPSECX с FDETXPSECX с VEIPXPSECX с OANMXPSECX с PEIYX

Сравнение комиссий VSPVX и PSECX

VSPVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PSECX в 2.02%.

PSECX
1789 Growth and Income Fund
VSPVX
Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VSPVX vs. PSECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSPVX
Ранг доходности на риск VSPVX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSPVX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSPVX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSPVX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSPVX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSPVX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PSECX
Ранг доходности на риск PSECX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSECX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSECX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSECX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSECX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSECX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSPVX c PSECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSPVXPSECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.63

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.00

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.11

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

4.41

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSPVX vs. PSECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSPVX на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа PSECX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSPVX и PSECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSPVXPSECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.63

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.62

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.53

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.54

+0.06

Корреляция

Корреляция между VSPVX и PSECX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSPVX и PSECX

Дивидендная доходность VSPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности PSECX в 0.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSPVX
Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares		1.82%1.35%2.12%1.70%2.21%1.88%2.46%2.12%2.73%2.18%2.30%2.47%
PSECX
1789 Growth and Income Fund		0.85%0.85%3.88%2.71%4.60%1.53%0.27%1.16%6.78%0.59%0.31%5.12%

Просадки

Сравнение просадок VSPVX и PSECX

Максимальная просадка VSPVX за все время составила -37.05%, что больше максимальной просадки PSECX в -31.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPVX и PSECX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSPVXPSECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.05%

-31.13%

-5.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-8.36%

-3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-18.47%

+0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.05%

-31.13%

-5.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-6.09%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-3.90%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.10%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности VSPVX и PSECX

Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с 1789 Growth and Income Fund (PSECX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что VSPVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSPVXPSECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

3.54%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

7.74%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

13.18%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

11.92%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

13.18%

+3.91%