PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSECX с PEIYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSECX с PEIYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 1789 Growth and Income Fund (PSECX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX).

PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г.. PEIYX управляется Putnam. Фонд был запущен 10 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности PSECX и PEIYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 1789 Growth and Income Fund (PSECX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSECX и PEIYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSECX
1789 Growth and Income Fund		-0.58%8.04%14.49%10.64%-10.66%25.43%0.78%23.99%-5.18%5.16%
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund		0.79%19.94%19.32%15.34%-2.83%27.18%6.11%29.69%-8.35%18.96%

Доходность по периодам

С начала года, PSECX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у PEIYX с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции PSECX уступали акциям PEIYX по среднегодовой доходности: 7.01% против 13.30% соответственно.

PSECX

1 день
1.46%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-1.96%
1 год
8.21%
3 года*
10.31%
5 лет*
7.34%
10 лет*
7.01%

PEIYX

1 день
2.06%
1 месяц
-4.24%
С начала года
0.79%
6 месяцев
6.48%
1 год
18.65%
3 года*
17.79%
5 лет*
12.86%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

1789 Growth and Income Fund

Putnam Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с PSECX:
PSECX с HFCVXPSECX с LOMAXPSECX с QRVLXPSECX с FDETXPSECX с VEIPXPSECX с OANMXPSECX с SFLNX
Часто сравнивают с PEIYX:
PEIYX с PVALPEIYX с PEQSXPEIYX с CGDVPEIYX с FXAIXPEIYX с QQQMPEIYX с VINIXPEIYX с QQQ

Сравнение комиссий PSECX и PEIYX

PSECX берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии PEIYX в 0.65%.

PSECX
1789 Growth and Income Fund
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund

Доходность на риск

PSECX vs. PEIYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSECX
Ранг доходности на риск PSECX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSECX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSECX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSECX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSECX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSECX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PEIYX
Ранг доходности на риск PEIYX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEIYX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEIYX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEIYX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEIYX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEIYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSECX c PEIYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1789 Growth and Income Fund (PSECX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSECXPEIYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.20

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.70

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.26

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.67

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

7.44

-3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSECX vs. PEIYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSECX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа PEIYX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSECX и PEIYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSECXPEIYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.20

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.89

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.78

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.52

+0.02

Корреляция

Корреляция между PSECX и PEIYX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSECX и PEIYX

Дивидендная доходность PSECX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности PEIYX в 5.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSECX
1789 Growth and Income Fund		0.85%0.85%3.88%2.71%4.60%1.53%0.27%1.16%6.78%0.59%0.31%5.12%
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund		5.24%5.29%7.06%5.17%7.31%7.32%6.20%3.59%5.96%3.44%2.51%6.14%

Просадки

Сравнение просадок PSECX и PEIYX

Максимальная просадка PSECX за все время составила -31.13%, что меньше максимальной просадки PEIYX в -51.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSECX и PEIYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSECXPEIYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.13%

-51.28%

+20.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-11.77%

+3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

-15.36%

-3.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.13%

-36.05%

+4.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-5.27%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-6.36%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.64%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PSECX и PEIYX

Текущая волатильность для 1789 Growth and Income Fund (PSECX) составляет 3.54%, в то время как у Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что PSECX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSECXPEIYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

4.29%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

8.21%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.18%

15.49%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.92%

14.54%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.18%

17.00%

-3.82%