PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSPVX с NEIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSPVX с NEIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).

VSPVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности VSPVX и NEIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSPVX и NEIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSPVX
Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares		0.02%12.62%11.99%22.39%-5.33%24.80%1.23%31.84%-9.02%15.28%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		5.61%18.68%13.50%6.15%-5.16%23.85%-5.97%23.49%-9.76%19.00%

Доходность по периодам

С начала года, VSPVX показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции VSPVX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 11.31% против 9.24% соответственно.

VSPVX

1 день
1.73%
1 месяц
-4.47%
С начала года
0.02%
6 месяцев
2.93%
1 год
12.95%
3 года*
13.66%
5 лет*
10.32%
10 лет*
11.31%

NEIMX

1 день
1.99%
1 месяц
-3.83%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.69%
1 год
25.83%
3 года*
14.76%
5 лет*
10.37%
10 лет*
9.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares

Neiman Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с VSPVX:
VSPVX с BRK-BVSPVX с FXAIXVSPVX с VOOVSPVX с VTSAXVSPVX с VTVVSPVX с SPYVSPVX с VIG
Часто сравнивают с NEIMX:
NEIMX с QQQNEIMX с SCHXNEIMX с JMGIXNEIMX с QRVLXNEIMX с AVLVXNEIMX с BRLVXNEIMX с VWNAX

Сравнение комиссий VSPVX и NEIMX

VSPVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.

NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund
VSPVX
Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VSPVX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSPVX
Ранг доходности на риск VSPVX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSPVX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSPVX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSPVX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSPVX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSPVX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
NEIMX
Ранг доходности на риск NEIMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEIMX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEIMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEIMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEIMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEIMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSPVX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSPVXNEIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.65

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.32

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

2.49

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

12.55

-7.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSPVX vs. NEIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSPVX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа NEIMX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSPVX и NEIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSPVXNEIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.65

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.02

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.02

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.03

+0.57

Корреляция

Корреляция между VSPVX и NEIMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSPVX и NEIMX

Дивидендная доходность VSPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности NEIMX в 0.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSPVX
Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares		1.82%1.35%2.12%1.70%2.21%1.88%2.46%2.12%2.73%2.18%2.30%2.47%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		0.72%0.76%1.10%1.36%3.60%17.65%1.20%2.26%1.20%6.64%10.20%4.19%

Просадки

Сравнение просадок VSPVX и NEIMX

Максимальная просадка VSPVX за все время составила -37.05%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPVX и NEIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSPVXNEIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.05%

-92.94%

+55.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-10.78%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-92.94%

+74.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.05%

-92.94%

+55.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-90.08%

+85.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-9.92%

+5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.14%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VSPVX и NEIMX

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) составляет 3.84%, в то время как у Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что VSPVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSPVXNEIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

4.05%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

8.52%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

15.65%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

576.30%

-561.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

407.62%

-390.53%