Сравнение NEIMX с VWNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) и Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX).
NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г.. VWNAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности NEIMX и VWNAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEIMX и VWNAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
VWNAX Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares | -1.09% | 18.64% | 13.99% | 21.10% | -13.18% | 28.95% | 14.49% | 29.16% | -8.57% | 15.67% |
Доходность по периодам
С начала года, NEIMX показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у VWNAX с доходностью -1.09%. За последние 10 лет акции NEIMX уступали акциям VWNAX по среднегодовой доходности: 9.24% против 12.34% соответственно.
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
VWNAX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 17.97%
- 3 года*
- 15.67%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 12.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEIMX и VWNAX
NEIMX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии VWNAX в 0.26%.
Доходность на риск
NEIMX vs. VWNAX — Ранг доходности на риск
NEIMX
VWNAX
Сравнение NEIMX c VWNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) и Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEIMX | VWNAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.09 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 1.60 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.24 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 1.58 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.55 | 7.23 | +5.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEIMX | VWNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.09 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.59 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.67 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.45 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между NEIMX и VWNAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEIMX и VWNAX
Дивидендная доходность NEIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности VWNAX в 11.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
VWNAX Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares | 11.68% | 11.55% | 10.59% | 5.19% | 7.36% | 7.92% | 7.39% | 10.15% | 11.48% | 7.38% | 8.17% | 8.05% |
Просадки
Сравнение просадок NEIMX и VWNAX
Максимальная просадка NEIMX за все время составила -92.94%, что больше максимальной просадки VWNAX в -57.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEIMX и VWNAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEIMX | VWNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.94% | -57.51% | -35.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.78% | -11.93% | +1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.94% | -22.70% | -70.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.94% | -37.42% | -55.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.08% | -5.78% | -84.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -9.05% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.60% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEIMX и VWNAX
Текущая волатильность для Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) составляет 4.05%, в то время как у Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что NEIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEIMX | VWNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 4.57% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.52% | 8.89% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 16.77% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 576.30% | 17.05% | +559.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 407.62% | 18.40% | +389.22% |