Сравнение NEIMX с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности NEIMX и SCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEIMX и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.70% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -19.41% | 26.81% | 20.81% | 31.22% | -4.66% | 21.95% |
Доходность по периодам
С начала года, NEIMX показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -3.70%. За последние 10 лет акции NEIMX уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 9.24% против 14.02% соответственно.
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
SCHX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEIMX и SCHX
NEIMX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Доходность на риск
NEIMX vs. SCHX — Ранг доходности на риск
NEIMX
SCHX
Сравнение NEIMX c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEIMX | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 0.98 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 1.50 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.23 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 1.51 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.55 | 7.02 | +5.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEIMX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 0.98 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.66 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.78 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.80 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между NEIMX и SCHX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEIMX и SCHX
Дивидендная доходность NEIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности SCHX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок NEIMX и SCHX
Максимальная просадка NEIMX за все время составила -92.94%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEIMX и SCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEIMX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.94% | -34.33% | -58.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.78% | -12.19% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.94% | -25.41% | -67.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.94% | -34.33% | -58.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.08% | -5.67% | -84.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -4.00% | -5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.62% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEIMX и SCHX
Текущая волатильность для Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) составляет 4.05%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что NEIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEIMX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 5.36% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.52% | 9.67% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 18.33% | -2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 576.30% | 17.13% | +559.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 407.62% | 18.13% | +389.49% |