Сравнение NEIMX с AVLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) и Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX).
NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г.. AVLVX - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 21 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности NEIMX и AVLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEIMX и AVLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | 6.72% |
AVLVX Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class | 7.21% | 15.23% | 16.93% | 16.75% | 8.38% |
Доходность по периодам
С начала года, NEIMX показывает доходность 5.61%, что значительно ниже, чем у AVLVX с доходностью 7.21%.
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
AVLVX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 7.21%
- 6 месяцев
- 13.31%
- 1 год
- 25.93%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEIMX и AVLVX
NEIMX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии AVLVX в 0.15%.
Доходность на риск
NEIMX vs. AVLVX — Ранг доходности на риск
NEIMX
AVLVX
Сравнение NEIMX c AVLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) и Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEIMX | AVLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.43 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 2.03 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.31 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.03 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.55 | 9.84 | +2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEIMX | AVLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.43 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 1.04 | -1.01 |
Корреляция
Корреляция между NEIMX и AVLVX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEIMX и AVLVX
Дивидендная доходность NEIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности AVLVX в 3.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
AVLVX Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class | 3.09% | 3.32% | 1.61% | 1.59% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NEIMX и AVLVX
Максимальная просадка NEIMX за все время составила -92.94%, что больше максимальной просадки AVLVX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEIMX и AVLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEIMX | AVLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.94% | -19.51% | -73.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.78% | -13.38% | +2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.08% | -3.85% | -86.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -3.32% | -6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.76% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEIMX и AVLVX
Текущая волатильность для Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) составляет 4.05%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что NEIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEIMX | AVLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 4.80% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.52% | 9.90% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 18.44% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 576.30% | 16.75% | +559.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 407.62% | 16.75% | +390.87% |