Сравнение NEIMX с BRLVX
NEIMX (Neiman Large Cap Value Fund) and BRLVX (American Beacon Bridgeway Large Cap Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, NEIMX returned 10.35%/yr vs 11.14%/yr for BRLVX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. NEIMX charges 1.46%/yr vs 0.75%/yr for BRLVX.
Доходность
Сравнение доходности NEIMX и BRLVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEIMX показывает доходность 17.46%, что значительно выше, чем у BRLVX с доходностью 15.79%. За последние 10 лет акции NEIMX уступали акциям BRLVX по среднегодовой доходности: 10.35% против 11.14% соответственно.
NEIMX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 3.98%
- С начала года
- 17.46%
- 6 месяцев
- 17.48%
- 1 год
- 34.72%
- 3 года*
- 19.62%
- 5 лет*
- 11.97%
- 10 лет*
- 10.35%
BRLVX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 15.79%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 40.42%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- 11.14%
Сравнение доходности по годам NEIMX и BRLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 17.46% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
BRLVX American Beacon Bridgeway Large Cap Value Fund | 15.79% | 24.30% | 16.48% | 11.42% | -7.79% | 22.95% | -3.06% | 25.13% | -13.40% | 15.89% |
Correlation
The correlation between NEIMX and BRLVX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2003 г. | 0.89 |
The correlation between NEIMX and BRLVX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEIMX vs. BRLVX — Ранг доходности на риск
NEIMX
BRLVX
Сравнение NEIMX c BRLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) и American Beacon Bridgeway Large Cap Value Fund (BRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEIMX | BRLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.55 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.03 | 5.35 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.19 | 23.06 | +2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEIMX | BRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.41 | 3.11 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.64 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.56 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.51 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок NEIMX и BRLVX
Максимальная просадка NEIMX за все время составила -92.94%, что больше максимальной просадки BRLVX в -55.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEIMX и BRLVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEIMX | BRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.94% | -55.94% | -37.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.75% | -7.49% | +1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.94% | -23.02% | -69.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.94% | -23.02% | -69.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.94% | -42.13% | -50.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.97% | -0.14% | -88.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.52% | -8.08% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 1.73% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEIMX и BRLVX
Текущая волатильность для Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) составляет 2.65%, в то время как у American Beacon Bridgeway Large Cap Value Fund (BRLVX) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что NEIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEIMX | BRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 3.91% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.77% | 10.15% | -2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.18% | 12.91% | -2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 576.30% | 18.98% | +557.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 407.62% | 20.06% | +387.56% |
Сравнение комиссий NEIMX и BRLVX
NEIMX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии BRLVX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEIMX и BRLVX
Дивидендная доходность NEIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности BRLVX в 10.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRLVX American Beacon Bridgeway Large Cap Value Fund | 10.91% | 12.63% | 18.01% | 12.03% | 4.88% | 9.69% | 10.64% | 4.23% | 9.41% | 5.80% | 1.42% | 3.71% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.65% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
Часто задаваемые вопросы
NEIMX and BRLVX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRLVX has higher volatility (3.91%) compared to NEIMX (2.65%). In terms of maximum drawdown, NEIMX dropped -92.94% vs BRLVX's -55.94%.
NEIMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs 3.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEIMX и BRLVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор