Сравнение VSPMX с TARKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и Tarkio Fund (TARKX).
VSPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2011 г.. TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VSPMX и TARKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSPMX и TARKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSPMX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares | 2.50% | 7.11% | 12.83% | 17.42% | -13.12% | 24.66% | 13.53% | 26.12% | -11.14% | 16.18% |
TARKX Tarkio Fund | 3.13% | 30.18% | 21.72% | 26.33% | -30.39% | 24.41% | 27.00% | 29.54% | -23.30% | 29.04% |
Доходность по периодам
С начала года, VSPMX показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у TARKX с доходностью 3.13%. За последние 10 лет акции VSPMX уступали акциям TARKX по среднегодовой доходности: 10.43% против 13.42% соответственно.
VSPMX
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- 16.66%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 10.43%
TARKX
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -11.53%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 48.87%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSPMX и TARKX
VSPMX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TARKX в 1.00%.
Доходность на риск
VSPMX vs. TARKX — Ранг доходности на риск
VSPMX
TARKX
Сравнение VSPMX c TARKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и Tarkio Fund (TARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSPMX | TARKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.55 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 2.13 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 2.82 | -1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | 9.30 | -3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSPMX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.55 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.01 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.03 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.04 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между VSPMX и TARKX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSPMX и TARKX
Дивидендная доходность VSPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности TARKX в 5.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSPMX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares | 1.36% | 1.07% | 1.32% | 1.26% | 1.59% | 1.15% | 1.24% | 1.49% | 1.64% | 1.27% | 1.54% | 1.52% |
TARKX Tarkio Fund | 5.34% | 5.50% | 1.51% | 2.98% | 10.62% | 1.40% | 0.50% | 5.21% | 3.34% | 1.70% | 0.47% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок VSPMX и TARKX
Максимальная просадка VSPMX за все время составила -42.04%, что меньше максимальной просадки TARKX в -95.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPMX и TARKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSPMX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.04% | -95.09% | +53.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.10% | -17.33% | +3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.27% | -95.09% | +70.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.04% | -95.09% | +53.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -91.33% | +85.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -17.02% | +11.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 5.25% | -1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSPMX и TARKX
Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) составляет 6.50%, в то время как у Tarkio Fund (TARKX) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что VSPMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSPMX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 11.90% | -5.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 21.91% | -10.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.98% | 32.25% | -11.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 600.49% | -580.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.99% | 424.90% | -403.91% |