PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSPMX с MISIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSPMX с MISIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX).

VSPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2011 г.. MISIX управляется Victory.

Доходность

Сравнение доходности VSPMX и MISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSPMX и MISIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSPMX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares		2.50%7.11%12.83%17.42%-13.12%24.66%13.53%26.12%-11.14%16.18%
MISIX
Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I		2.72%42.00%4.70%15.49%-23.13%12.41%15.42%27.88%-20.20%37.14%

Доходность по периодам

С начала года, VSPMX показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у MISIX с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции VSPMX превзошли акции MISIX по среднегодовой доходности: 10.43% против 9.62% соответственно.

VSPMX

1 день
2.87%
1 месяц
-6.18%
С начала года
2.50%
6 месяцев
3.83%
1 год
16.66%
3 года*
11.90%
5 лет*
6.47%
10 лет*
10.43%

MISIX

1 день
3.45%
1 месяц
-9.81%
С начала года
2.72%
6 месяцев
8.14%
1 год
38.23%
3 года*
18.09%
5 лет*
7.46%
10 лет*
9.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares

Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I

Часто сравнивают с VSPMX:
VSPMX с IVOOVSPMX с FSMDXVSPMX с VIMAXVSPMX с VSMSXVSPMX с FMCSXVSPMX с VTSAXVSPMX с VMCIX
Часто сравнивают с MISIX:
MISIX с OGIIXMISIX с FIQIXMISIX с FSISXMISIX с DFISXMISIX с DOXGXMISIX с VOOMISIX с SWISX

Сравнение комиссий VSPMX и MISIX

VSPMX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии MISIX в 0.97%.

MISIX
Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I
VSPMX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VSPMX vs. MISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSPMX
Ранг доходности на риск VSPMX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSPMX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSPMX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSPMX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSPMX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSPMX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
MISIX
Ранг доходности на риск MISIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MISIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MISIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MISIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MISIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MISIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSPMX c MISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSPMXMISIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

2.29

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.93

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.45

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

2.68

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.38

11.58

-6.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSPMX vs. MISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSPMX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа MISIX равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSPMX и MISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSPMXMISIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

2.29

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.42

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.54

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.32

+0.27

Корреляция

Корреляция между VSPMX и MISIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSPMX и MISIX

Дивидендная доходность VSPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности MISIX в 5.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSPMX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares		1.36%1.07%1.32%1.26%1.59%1.15%1.24%1.49%1.64%1.27%1.54%1.52%
MISIX
Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I		5.89%6.05%2.27%1.90%1.12%8.61%0.41%1.99%3.59%1.85%1.56%1.21%

Просадки

Сравнение просадок VSPMX и MISIX

Максимальная просадка VSPMX за все время составила -42.04%, что меньше максимальной просадки MISIX в -67.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPMX и MISIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSPMXMISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.04%

-67.61%

+25.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.10%

-13.84%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.27%

-37.69%

+13.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.04%

-41.82%

-0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-10.87%

+4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-16.99%

+11.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.20%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VSPMX и MISIX

Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) составляет 6.50%, в то время как у Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что VSPMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSPMXMISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

7.91%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

11.79%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.98%

16.91%

+4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.66%

17.75%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.99%

17.82%

+3.17%