PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VSPMX с FITIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSPMX с FITIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VSPMX (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares) and FITIX (Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class M) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VSPMX returned 10.98%/yr vs 12.69%/yr for FITIX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VSPMX charges 0.08%/yr vs 1.25%/yr for FITIX.

Доходность

Сравнение доходности VSPMX и FITIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class M (FITIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSPMX показывает доходность 15.16%, что значительно ниже, чем у FITIX с доходностью 23.36%. За последние 10 лет акции VSPMX уступали акциям FITIX по среднегодовой доходности: 10.98% против 12.69% соответственно.

VSPMX

1 день
0.03%
1 месяц
-0.32%
6 месяцев
8.19%
С начала года
15.16%
1 год
22.04%
3 года*
13.76%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.98%

FITIX

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.62%
6 месяцев
16.29%
С начала года
23.36%
1 год
35.37%
3 года*
20.54%
5 лет*
12.89%
10 лет*
12.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSPMX и FITIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSPMX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares		15.16%7.11%12.83%17.42%-13.12%24.66%13.53%26.12%-11.14%16.18%
FITIX
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class M		23.36%11.29%22.41%14.40%-15.22%24.61%18.05%23.04%-15.37%19.97%

Correlation

The correlation between VSPMX and FITIX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г.

0.97

The correlation between VSPMX and FITIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares

Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class M

Часто сравнивают с VSPMX:
VSPMX с IVOOVSPMX с FSMDXVSPMX с VIMAXVSPMX с VSMSXVSPMX с FMCSXVSPMX с VMCIXVSPMX с VTSAX
Часто сравнивают с FITIX:
FITIX с SVOLFITIX с FSCTXFITIX с FADIXFITIX с GABVXFITIX с TARKXFITIX с DSMFXFITIX с FSELX

Доходность на риск

VSPMX vs. FITIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSPMX
Ранг доходности на риск VSPMX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSPMX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSPMX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSPMX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSPMX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSPMX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FITIX
Ранг доходности на риск FITIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSPMX c FITIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class M (FITIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSPMXFITIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
2.02

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.80

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

3.67

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.32

14.22

-4.89

VSPMX vs. FITIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSPMX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FITIX равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSPMX и FITIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSPMX и FITIX

Максимальная просадка VSPMX за все время составила -42.04%, что меньше максимальной просадки FITIX в -53.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPMX и FITIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSPMXFITIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.04%

-53.22%

+11.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-9.87%

+1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.27%

-23.94%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.27%

-25.10%

+0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.04%

-42.59%

+0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-3.82%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-8.02%

+2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.54%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VSPMX и FITIX

Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) составляет 3.48%, в то время как у Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class M (FITIX) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что VSPMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FITIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSPMXFITIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

4.74%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

14.38%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

18.03%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

20.64%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

21.08%

-0.12%

Сравнение комиссий VSPMX и FITIX

VSPMX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FITIX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSPMX и FITIX

Дивидендная доходность VSPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности FITIX в 6.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FITIX
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class M		6.03%10.82%11.68%2.52%5.82%19.35%1.01%3.07%10.58%7.57%9.20%4.84%
VSPMX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares		1.21%1.07%1.32%1.26%1.59%1.15%1.24%1.49%1.64%1.27%1.54%1.52%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VSPMX and FITIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FITIX has higher volatility (4.74%) compared to VSPMX (3.48%). In terms of maximum drawdown, VSPMX dropped -42.04% vs FITIX's -53.22%.

FITIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSPMX и FITIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор