PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FITIX с FSCTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FITIX с FSCTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FITIX (Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class M) and FSCTX (Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M) are both mutual funds - FITIX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while FSCTX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FITIX returned 12.64%/yr vs 9.26%/yr for FSCTX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FITIX charges 1.25%/yr vs 1.46%/yr for FSCTX.

Доходность

Сравнение доходности FITIX и FSCTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class M (FITIX) и Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M (FSCTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FITIX показывает доходность 21.28%, что значительно выше, чем у FSCTX с доходностью 18.28%. За последние 10 лет акции FITIX превзошли акции FSCTX по среднегодовой доходности: 12.64% против 9.26% соответственно.

FITIX

1 день
1.44%
1 месяц
4.05%
С начала года
21.28%
6 месяцев
22.56%
1 год
37.81%
3 года*
22.40%
5 лет*
11.58%
10 лет*
12.64%

FSCTX

1 день
1.03%
1 месяц
2.97%
С начала года
18.28%
6 месяцев
16.43%
1 год
37.26%
3 года*
12.67%
5 лет*
5.39%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FITIX и FSCTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FITIX
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class M		21.28%11.29%22.41%14.40%-15.22%24.61%18.05%23.04%-15.37%19.97%
FSCTX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M		18.28%11.57%-4.53%18.02%-20.91%30.90%16.86%32.04%-16.52%13.51%

Correlation

The correlation between FITIX and FSCTX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2004 г.

0.93

The correlation between FITIX and FSCTX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class M

Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M

Часто сравнивают с FITIX:
FITIX с SVOLFITIX с FADIXFITIX с GABVXFITIX с TARKXFITIX с DSMFXFITIX с FSELXFITIX с AVEMX
Часто сравнивают с FSCTX:
FSCTX с FADIXFSCTX с IPSIXFSCTX с CSMDXFSCTX с CAMSXFSCTX с AUERXFSCTX с SSLCXFSCTX с FSELX

Доходность на риск

FITIX vs. FSCTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FITIX
Ранг доходности на риск FITIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FSCTX
Ранг доходности на риск FSCTX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCTX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCTX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCTX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCTX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCTX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FITIX c FSCTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class M (FITIX) и Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M (FSCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FITIXFSCTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.26

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
3.21

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.38

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

4.27

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.02

16.01

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FITIX vs. FSCTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FITIX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSCTX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITIX и FSCTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FITIXFSCTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.26

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.24

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.42

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.45

+0.09

Просадки

Сравнение просадок FITIX и FSCTX

Максимальная просадка FITIX за все время составила -53.22%, что больше максимальной просадки FSCTX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITIX и FSCTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FITIXFSCTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.22%

-50.42%

-2.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.87%

-9.34%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.94%

-36.64%

+12.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.10%

-36.64%

+11.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.59%

-40.49%

-2.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.97%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.05%

-11.90%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.48%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FITIX и FSCTX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class M (FITIX) составляет 5.01%, в то время как у Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M (FSCTX) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что FITIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FITIXFSCTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

5.57%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.77%

13.03%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

17.65%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

22.34%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.13%

22.09%

-0.96%

Сравнение комиссий FITIX и FSCTX

FITIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии FSCTX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITIX и FSCTX

Дивидендная доходность FITIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности FSCTX в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FITIX
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class M		6.13%10.82%11.68%2.52%5.82%19.35%1.01%3.07%10.58%7.57%9.20%4.84%
FSCTX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M		1.89%2.24%0.00%1.55%6.07%12.11%2.99%4.38%16.01%15.16%2.30%8.94%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FITIX and FSCTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSCTX has higher volatility (5.57%) compared to FITIX (5.01%). In terms of maximum drawdown, FITIX dropped -53.22% vs FSCTX's -50.42%.

FITIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FITIX и FSCTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор