Сравнение FITIX с GABVX
FITIX (Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class M) and GABVX (Gabelli Value 25 Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FITIX returned 12.64%/yr vs 7.41%/yr for GABVX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FITIX charges 1.25%/yr vs 1.43%/yr for GABVX.
Доходность
Сравнение доходности FITIX и GABVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FITIX показывает доходность 21.28%, что значительно выше, чем у GABVX с доходностью 8.34%. За последние 10 лет акции FITIX превзошли акции GABVX по среднегодовой доходности: 12.64% против 7.41% соответственно.
FITIX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 4.05%
- С начала года
- 21.28%
- 6 месяцев
- 22.56%
- 1 год
- 37.81%
- 3 года*
- 22.40%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 12.64%
GABVX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- 28.01%
- 3 года*
- 15.67%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- 7.41%
Сравнение доходности по годам FITIX и GABVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITIX Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class M | 21.28% | 11.29% | 22.41% | 14.40% | -15.22% | 24.61% | 18.05% | 23.04% | -15.37% | 19.97% |
GABVX Gabelli Value 25 Fund | 8.34% | 28.77% | 4.10% | 8.75% | -15.87% | 14.86% | 5.86% | 17.84% | -8.19% | 12.77% |
Correlation
The correlation between FITIX and GABVX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2004 г. | 0.87 |
The correlation between FITIX and GABVX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FITIX vs. GABVX — Ранг доходности на риск
FITIX
GABVX
Сравнение FITIX c GABVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class M (FITIX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FITIX | GABVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 3.12 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.02 | 12.78 | +3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FITIX | GABVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 2.30 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.33 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.42 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.52 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок FITIX и GABVX
Максимальная просадка FITIX за все время составила -53.22%, что меньше максимальной просадки GABVX в -63.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITIX и GABVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FITIX | GABVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.22% | -63.09% | +9.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.87% | -9.10% | -0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.94% | -18.17% | -5.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.10% | -26.99% | +1.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.59% | -39.69% | -2.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.48% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -8.50% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.21% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FITIX и GABVX
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class M (FITIX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Gabelli Value 25 Fund (GABVX) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что FITIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FITIX | GABVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 3.33% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.77% | 9.49% | +4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.17% | 12.37% | +4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.56% | 16.25% | +4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.13% | 17.55% | +3.58% |
Сравнение комиссий FITIX и GABVX
FITIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии GABVX в 1.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITIX и GABVX
Дивидендная доходность FITIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что меньше доходности GABVX в 10.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITIX Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class M | 6.13% | 10.82% | 11.68% | 2.52% | 5.82% | 19.35% | 1.01% | 3.07% | 10.58% | 7.57% | 9.20% | 4.84% |
GABVX Gabelli Value 25 Fund | 10.17% | 11.01% | 0.00% | 12.15% | 17.78% | 12.01% | 9.32% | 10.28% | 9.54% | 6.82% | 7.49% | 17.39% |
Часто задаваемые вопросы
FITIX and GABVX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FITIX has higher volatility (5.01%) compared to GABVX (3.33%). In terms of maximum drawdown, FITIX dropped -53.22% vs GABVX's -63.09%.
GABVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FITIX и GABVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор