PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSPGX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSPGX с MRFOX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

VSPGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности VSPGX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSPGX и MRFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSPGX
Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares		-6.92%21.91%35.48%30.38%-29.46%31.88%33.34%31.06%-0.05%23.40%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.77%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%21.59%

Доходность по периодам

С начала года, VSPGX показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.77%.

VSPGX

1 день
1.30%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-6.92%
6 месяцев
-5.39%
1 год
22.10%
3 года*
22.29%
5 лет*
12.45%
10 лет*
—

MRFOX

1 день
0.21%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-3.52%
1 год
3.56%
3 года*
12.87%
5 лет*
11.04%
10 лет*
15.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с VSPGX:
VSPGX с FXAIXVSPGX с VOOVSPGX с VIGAXVSPGX с FSPGXVSPGX с SCHGVSPGX с SPYVSPGX с VMFGX
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с GQEPXMRFOX с SPYMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий VSPGX и MRFOX

VSPGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.

MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
VSPGX
Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VSPGX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSPGX
Ранг доходности на риск VSPGX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSPGX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSPGX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSPGX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSPGX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSPGX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSPGX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSPGXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.33

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

0.57

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.07

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

0.58

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.87

1.47

+5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSPGX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSPGX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSPGX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSPGXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.33

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.92

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.06

-0.29

Корреляция

Корреляция между VSPGX и MRFOX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSPGX и MRFOX

Дивидендная доходность VSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности MRFOX в 1.67%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VSPGX
Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares		0.55%0.38%0.50%1.14%0.95%0.55%0.89%0.68%0.31%0.00%0.00%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%

Просадки

Сравнение просадок VSPGX и MRFOX

Максимальная просадка VSPGX за все время составила -32.73%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPGX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSPGXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-29.10%

-3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-7.03%

-6.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-12.98%

-19.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.01%

-5.12%

-3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-2.37%

-4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

2.79%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности VSPGX и MRFOX

Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что VSPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSPGXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

2.95%

+4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

7.08%

+5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.43%

11.79%

+10.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.24%

12.04%

+9.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

14.29%

+7.14%