PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSPGX с BPTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSPGX с BPTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) и Baron Partners Fund (BPTRX).

VSPGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности VSPGX и BPTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSPGX и BPTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSPGX
Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares		-8.12%21.91%35.48%30.38%-29.46%31.88%33.34%31.06%-0.05%23.40%
BPTRX
Baron Partners Fund		-5.39%24.54%32.75%43.09%-42.53%31.35%148.81%44.99%-2.01%24.65%

Доходность по периодам

С начала года, VSPGX показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у BPTRX с доходностью -5.39%.

VSPGX

1 день
4.06%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-6.48%
1 год
21.59%
3 года*
21.76%
5 лет*
12.17%
10 лет*
—

BPTRX

1 день
2.10%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
11.85%
1 год
41.12%
3 года*
21.98%
5 лет*
10.95%
10 лет*
23.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares

Baron Partners Fund

Часто сравнивают с VSPGX:
VSPGX с FXAIXVSPGX с VOOVSPGX с VIGAXVSPGX с FSPGXVSPGX с SCHGVSPGX с SPYVSPGX с VMFGX
Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с VOOBPTRX с QQQBPTRX с SSOBPTRX с FBGXBPTRX с FXAIXBPTRX с MRFOX

Сравнение комиссий VSPGX и BPTRX

VSPGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.

BPTRX
Baron Partners Fund
VSPGX
Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VSPGX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSPGX
Ранг доходности на риск VSPGX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSPGX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSPGX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSPGX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSPGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSPGX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSPGX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSPGXBPTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.29

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.38

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.85

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

10.35

-3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSPGX vs. BPTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSPGX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BPTRX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSPGX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSPGXBPTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.29

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.32

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.55

+0.22

Корреляция

Корреляция между VSPGX и BPTRX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSPGX и BPTRX

Дивидендная доходность VSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности BPTRX в 3.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSPGX
Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares		0.56%0.38%0.50%1.14%0.95%0.55%0.89%0.68%0.31%0.00%0.00%0.00%
BPTRX
Baron Partners Fund		3.55%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%

Просадки

Сравнение просадок VSPGX и BPTRX

Максимальная просадка VSPGX за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPGX и BPTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSPGXBPTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-64.11%

+31.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-14.79%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-49.87%

+17.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.18%

-8.65%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-13.82%

+6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

4.08%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VSPGX и BPTRX

Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что VSPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSPGXBPTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

4.78%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

22.21%

-9.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.40%

33.35%

-10.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.24%

33.90%

-12.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

32.72%

-11.29%