PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSPGX с BLUEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSPGX с BLUEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX).

VSPGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г.. BLUEX управляется AMG. Фонд был запущен 10 янв. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности VSPGX и BLUEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSPGX и BLUEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSPGX
Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares		-8.12%21.91%35.48%30.38%-29.46%31.88%33.34%31.06%-0.05%23.40%
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund		-8.68%4.45%7.24%14.35%-14.30%3.22%34.74%35.34%-4.91%21.31%

Доходность по периодам

С начала года, VSPGX показывает доходность -8.12%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -8.68%.

VSPGX

1 день
4.06%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-6.48%
1 год
21.59%
3 года*
21.76%
5 лет*
12.17%
10 лет*
—

BLUEX

1 день
1.10%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-8.68%
6 месяцев
-9.03%
1 год
-7.28%
3 года*
2.73%
5 лет*
0.53%
10 лет*
9.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares

AMG Veritas Global Real Return Fund

Часто сравнивают с VSPGX:
VSPGX с FXAIXVSPGX с VOOVSPGX с VIGAXVSPGX с FSPGXVSPGX с SCHGVSPGX с SPYVSPGX с VMFGX
Часто сравнивают с BLUEX:
BLUEX с SPYBLUEX с FGCKXBLUEX с ADXBLUEX с SEQUXBLUEX с FBCGXBLUEX с FNCMXBLUEX с ITHAX

Сравнение комиссий VSPGX и BLUEX

VSPGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.

BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund
VSPGX
Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VSPGX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSPGX
Ранг доходности на риск VSPGX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSPGX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSPGX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSPGX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSPGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSPGX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
BLUEX
Ранг доходности на риск BLUEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLUEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLUEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLUEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLUEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLUEX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSPGX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSPGXBLUEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

-0.66

+1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

-0.89

+2.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

0.89

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

-0.69

+2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

-2.40

+8.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSPGX vs. BLUEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSPGX на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа BLUEX равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSPGX и BLUEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSPGXBLUEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

-0.66

+1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.05

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.49

+0.27

Корреляция

Корреляция между VSPGX и BLUEX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSPGX и BLUEX

Дивидендная доходность VSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности BLUEX в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSPGX
Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares		0.56%0.38%0.50%1.14%0.95%0.55%0.89%0.68%0.31%0.00%0.00%0.00%
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund		0.34%0.31%0.29%0.03%11.84%27.20%25.43%13.71%13.40%0.00%0.00%0.24%

Просадки

Сравнение просадок VSPGX и BLUEX

Максимальная просадка VSPGX за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPGX и BLUEX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSPGXBLUEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-54.27%

+21.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-12.19%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-21.87%

-10.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.18%

-10.58%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-13.39%

+6.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.51%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VSPGX и BLUEX

Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что VSPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSPGXBLUEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

3.64%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

7.31%

+5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.40%

11.01%

+11.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.24%

10.50%

+10.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

16.57%

+4.86%