PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSP.TO с ZSP-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSP.TO с ZSP-U.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSP.TO (Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF) and ZSP-U.TO (BMO S&P 500 Index ETF (USD)) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from Vanguard and BMO respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, VSP.TO returned 13.86%/yr vs 15.59%/yr for ZSP-U.TO. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VSP.TO и ZSP-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VSP.TO торгуется в CAD, в то время как ZSP-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZSP-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VSP.TO показывает доходность 10.06%, что значительно ниже, чем у ZSP-U.TO с доходностью 12.54%. За последние 10 лет акции VSP.TO уступали акциям ZSP-U.TO по среднегодовой доходности: 13.86% против 15.59% соответственно.

VSP.TO

1 день
0.38%
1 месяц
4.56%
С начала года
10.06%
6 месяцев
9.82%
1 год
25.58%
3 года*
20.52%
5 лет*
12.28%
10 лет*
13.86%

ZSP-U.TO

1 день
0.49%
1 месяц
6.92%
С начала года
12.54%
6 месяцев
10.32%
1 год
29.25%
3 года*
23.10%
5 лет*
16.41%
10 лет*
15.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSP.TO и ZSP-U.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSP.TO
Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF		10.06%15.49%23.68%24.16%-19.24%27.90%15.32%30.18%-6.75%21.05%
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)		12.54%11.48%34.63%22.72%-13.06%26.97%15.66%24.09%2.24%13.25%

Correlation

The correlation between VSP.TO and ZSP-U.TO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2012 г.

0.70

The correlation between VSP.TO and ZSP-U.TO shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.87 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF

BMO S&P 500 Index ETF (USD)

Часто сравнивают с VSP.TO:
VSP.TO с VFV.TOVSP.TO с XSP.TOVSP.TO с ZSP.TOVSP.TO с VOOVSP.TO с SPYVSP.TO с VTIVSP.TO с QQQ
Часто сравнивают с ZSP-U.TO:
ZSP-U.TO с VFV.TOZSP-U.TO с XSP.TOZSP-U.TO с ZSP.TOZSP-U.TO с ZNQ.TOZSP-U.TO с EQLI.TOZSP-U.TO с USCC.TOZSP-U.TO с ESG.TO

Доходность на риск

VSP.TO vs. ZSP-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSP.TO
Ранг доходности на риск VSP.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSP.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSP.TO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSP.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSP.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSP.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ZSP-U.TO
Ранг доходности на риск ZSP-U.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP-U.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP-U.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP-U.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP-U.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP-U.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSP.TO c ZSP-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSP.TOZSP-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.53

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.43

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.47

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

3.33

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.47

12.82

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSP.TO vs. ZSP-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSP.TO на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZSP-U.TO равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSP.TO и ZSP-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSP.TOZSP-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.53

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.11

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

1.01

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.20

-0.36

Просадки

Сравнение просадок VSP.TO и ZSP-U.TO

Максимальная просадка VSP.TO за все время составила -35.55%, что больше максимальной просадки ZSP-U.TO в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSP.TO и ZSP-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSP.TOZSP-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.55%

-27.34%

-8.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-8.83%

-0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.85%

-18.89%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.54%

-22.19%

-3.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.55%

-27.34%

-8.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

0.00%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-3.51%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.29%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VSP.TO и ZSP-U.TO

Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что VSP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSP-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSP.TOZSP-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

2.84%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

8.97%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

11.62%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

14.95%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

16.04%

+1.98%

Сравнение комиссий VSP.TO и ZSP-U.TO

И VSP.TO, и ZSP-U.TO имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSP.TO и ZSP-U.TO

Дивидендная доходность VSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как ZSP-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSP.TO
Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF		0.84%0.92%1.07%1.17%1.37%1.07%1.27%1.52%1.76%1.46%1.69%1.75%
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)		0.00%0.14%0.71%0.98%1.13%0.91%1.02%1.07%1.26%1.22%1.43%1.29%

Часто задаваемые вопросы

VSP.TO and ZSP-U.TO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VSP.TO and ZSP-U.TO have the same expense ratio: 0.09% per year.

Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: Vanguard and BMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSP.TO и ZSP-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор