Сравнение VSP.TO с XUSC.TO
VSP.TO (Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF) and XUSC.TO (iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)) are both exchange-traded funds - VSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while XUSC.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 3% Capped Index. Both are passively managed. Over the past year, VSP.TO returned 25.58% vs 28.32% for XUSC.TO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VSP.TO charges 0.09%/yr vs 0.12%/yr for XUSC.TO.
Доходность
Сравнение доходности VSP.TO и XUSC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSP.TO показывает доходность 10.06%, что значительно ниже, чем у XUSC.TO с доходностью 12.87%.
VSP.TO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 9.82%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 20.52%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 13.86%
XUSC.TO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 6.74%
- С начала года
- 12.87%
- 6 месяцев
- 11.15%
- 1 год
- 28.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VSP.TO и XUSC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VSP.TO Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF | 10.06% | 15.49% | 6.11% |
XUSC.TO iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) | 12.87% | 11.40% | 11.76% |
Correlation
The correlation between VSP.TO and XUSC.TO is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г. | 0.83 |
The correlation between VSP.TO and XUSC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSP.TO vs. XUSC.TO — Ранг доходности на риск
VSP.TO
XUSC.TO
Сравнение VSP.TO c XUSC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO) и iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSP.TO | XUSC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.45 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 3.74 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.47 | 13.73 | -1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSP.TO | XUSC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 2.49 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.27 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок VSP.TO и XUSC.TO
Максимальная просадка VSP.TO за все время составила -35.55%, что больше максимальной просадки XUSC.TO в -18.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSP.TO и XUSC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSP.TO | XUSC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.55% | -18.31% | -17.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.40% | -7.60% | -1.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | 0.00% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -2.66% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 2.07% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSP.TO и XUSC.TO
Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что VSP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUSC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSP.TO | XUSC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 2.55% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 8.51% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 11.44% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 15.70% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 15.70% | +2.32% |
Сравнение комиссий VSP.TO и XUSC.TO
VSP.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XUSC.TO в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSP.TO и XUSC.TO
Дивидендная доходность VSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности XUSC.TO в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSP.TO Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF | 0.84% | 0.92% | 1.07% | 1.17% | 1.37% | 1.07% | 1.27% | 1.52% | 1.76% | 1.46% | 1.69% | 1.75% |
XUSC.TO iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) | 0.83% | 0.94% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VSP.TO and XUSC.TO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for XUSC.TO.
VSP.TO is categorized as S&P 500, while XUSC.TO is Large Cap Blend Equities. VSP.TO tracks S&P 500 Index, while XUSC.TO tracks S&P 500 3% Capped Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for VSP.TO and 0.12% for XUSC.TO.
Подберите оптимальное распределение для VSP.TO и XUSC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор