PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSP.TO с HXS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSP.TO с HXS.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSP.TO (Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF) and HXS.TO (Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from Vanguard and Global X respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, VSP.TO returned 13.86%/yr vs 16.01%/yr for HXS.TO. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. VSP.TO charges 0.09%/yr vs 0.10%/yr for HXS.TO.

Доходность

Сравнение доходности VSP.TO и HXS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSP.TO показывает доходность 10.06%, что значительно ниже, чем у HXS.TO с доходностью 12.45%. За последние 10 лет акции VSP.TO уступали акциям HXS.TO по среднегодовой доходности: 13.86% против 16.01% соответственно.

VSP.TO

1 день
0.38%
1 месяц
4.56%
С начала года
10.06%
6 месяцев
9.82%
1 год
25.58%
3 года*
20.52%
5 лет*
12.28%
10 лет*
13.86%

HXS.TO

1 день
0.41%
1 месяц
6.66%
С начала года
12.45%
6 месяцев
10.57%
1 год
29.78%
3 года*
23.46%
5 лет*
16.74%
10 лет*
16.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSP.TO и HXS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSP.TO
Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF		10.06%15.49%23.68%24.16%-19.24%27.90%15.32%30.18%-6.75%21.05%
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		12.45%11.93%34.98%23.22%-12.72%27.30%15.78%24.69%3.03%13.60%

Correlation

The correlation between VSP.TO and HXS.TO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2012 г.

0.80

The correlation between VSP.TO and HXS.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSP.TO и HXS.TO

Секторы
VSP.TO
HXS.TO

Технологии

35.7%
35.6%

Финансовые услуги

11.6%
11.8%

Коммуникационные услуги

11.3%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.1%

Здравоохранение

8.5%
8.5%

Промышленность

8.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

VSP.TO
35.7%
HXS.TO
35.6%

Финансовые услуги

VSP.TO
11.6%
HXS.TO
11.8%

Коммуникационные услуги

VSP.TO
11.3%
HXS.TO
11.2%

Потребительский циклический сектор

VSP.TO
10.2%
HXS.TO
10.1%

Здравоохранение

VSP.TO
8.5%
HXS.TO
8.5%

Промышленность

VSP.TO
8.3%
HXS.TO
8.3%

Потребительский защитный сектор

VSP.TO
4.9%
HXS.TO
4.9%

Энергетика

VSP.TO
3.5%
HXS.TO
3.5%

Коммунальные услуги

VSP.TO
2.4%
HXS.TO
2.4%

Недвижимость

VSP.TO
1.9%
HXS.TO
1.9%

Сырьевые материалы

VSP.TO
1.8%
HXS.TO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF

Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с VSP.TO:
VSP.TO с VFV.TOVSP.TO с XSP.TOVSP.TO с ZSP.TOVSP.TO с VOOVSP.TO с SPYVSP.TO с VTIVSP.TO с QQQ
Часто сравнивают с HXS.TO:
HXS.TO с HXQ.TOHXS.TO с VFV.TOHXS.TO с ZSP.TOHXS.TO с VOOHXS.TO с XUS.TOHXS.TO с SPYHXS.TO с TEC.TO

Доходность на риск

VSP.TO vs. HXS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSP.TO
Ранг доходности на риск VSP.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSP.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSP.TO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSP.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSP.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSP.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
HXS.TO
Ранг доходности на риск HXS.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXS.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXS.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXS.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXS.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXS.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSP.TO c HXS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSP.TOHXS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.53

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.44

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.46

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

3.42

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.47

12.97

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSP.TO vs. HXS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSP.TO на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HXS.TO равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSP.TO и HXS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSP.TOHXS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.53

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.11

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.97

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.02

-0.18

Просадки

Сравнение просадок VSP.TO и HXS.TO

Максимальная просадка VSP.TO за все время составила -35.55%, что больше максимальной просадки HXS.TO в -27.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSP.TO и HXS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSP.TOHXS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.55%

-27.42%

-8.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-8.74%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.85%

-18.98%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.54%

-22.63%

-2.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.55%

-27.42%

-8.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

0.00%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-3.54%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.30%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VSP.TO и HXS.TO

Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что VSP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSP.TOHXS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

3.21%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

8.84%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

11.84%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

15.13%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

16.52%

+1.50%

Сравнение комиссий VSP.TO и HXS.TO

VSP.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HXS.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSP.TO и HXS.TO

Дивидендная доходность VSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как HXS.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSP.TO
Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF		0.84%0.92%1.07%1.17%1.37%1.07%1.27%1.52%1.76%1.46%1.69%1.75%

Часто задаваемые вопросы

VSP.TO and HXS.TO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for HXS.TO.

Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Global X. Their fees differ too: 0.09% for VSP.TO and 0.10% for HXS.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSP.TO и HXS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор